PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPY с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.08%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SPY charges 0.09%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPY и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 15.08% против 28.72% соответственно.

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SPY and SPXL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

1.00

The correlation between SPY and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и SPXL

Секторы
SPY
SPXL

Технологии

39.0%
39.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

SPY
39.0%
SPXL
39.0%

Финансовые услуги

SPY
11.1%
SPXL
11.1%

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
SPXL
9.9%

Здравоохранение

SPY
8.3%
SPXL
8.3%

Промышленность

SPY
7.8%
SPXL
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
SPXL
4.5%

Энергетика

SPY
3.1%
SPXL
3.1%

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
SPXL
2.1%

Недвижимость

SPY
1.8%
SPXL
1.8%

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
SPXL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXUSPXL с SPUU

Доходность на риск

SPY vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.47

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.97

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.07

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

8.18

+2.46

SPY vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и SPXL

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-76.86%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-26.77%

+17.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-48.95%

+30.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-63.80%

+39.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-76.86%

+43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-4.60%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-16.06%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

6.77%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SPXL

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.58%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

10.79%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

30.09%

-20.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

37.68%

-25.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

50.59%

-33.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

53.38%

-35.45%

Сравнение комиссий SPY и SPXL

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SPXL

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPY and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs 15.08% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.52% for SPXL.

SPY is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.84% for SPXL.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор