Сравнение SPY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SPY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPY и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 28.40% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и JEPI
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
SPY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SPY
JEPI
Сравнение SPY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.61 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.95 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.79 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 3.83 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.61 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.04 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SPY и JEPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и JEPI
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и JEPI
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -13.71% | -41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -10.28% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -13.71% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.53% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -2.07% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.12% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и JEPI
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.90% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 6.36% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 13.24% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 11.06% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 10.88% | +7.04% |