Сравнение SPY с IBM
SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 14.90%/yr vs 7.64%/yr for IBM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPY и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -27.15%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 14.90% против 7.64% соответственно.
SPY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 10.78%
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам SPY и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.40% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between SPY and IBM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between SPY and IBM has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. IBM — Ранг доходности на риск
SPY
IBM
Сравнение SPY c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.66 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | -1.53 | +11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY и IBM
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -69.40% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -35.85% | +26.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -35.85% | +17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -35.85% | +11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -40.59% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -35.30% | +33.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -20.12% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 15.44% | -13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и IBM
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.45%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 32.02% | -28.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 46.34% | -36.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 48.36% | -35.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 29.86% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 27.97% | -10.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и IBM
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IBM в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPY and IBM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to SPY (3.45%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs IBM's -69.40%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPY и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор