PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBM с KD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBM с KD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Business Machines Corporation (IBM) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBM или KD.

Корреляция

Корреляция между IBM и KD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IBM и KD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.37%
-21.35%
IBM
KD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBM:

1.12

KD:

1.11

Коэф-т Сортино

IBM:

1.66

KD:

2.13

Коэф-т Омега

IBM:

1.25

KD:

1.27

Коэф-т Кальмара

IBM:

1.89

KD:

1.08

Коэф-т Мартина

IBM:

5.25

KD:

4.06

Индекс Язвы

IBM:

6.07%

KD:

13.85%

Дневная вол-ть

IBM:

28.59%

KD:

50.87%

Макс. просадка

IBM:

-69.40%

KD:

-79.80%

Текущая просадка

IBM:

-12.21%

KD:

-26.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBM:

$212.65B

KD:

$7.39B

EPS

IBM:

$6.43

KD:

$0.58

Коэффициент P/E

IBM:

35.67

KD:

54.78

Коэффициент P/S

IBM:

3.39

KD:

0.49

Коэффициент P/B

IBM:

8.34

KD:

6.76

Общая выручка (12 мес.)

IBM:

$62.83B

KD:

$11.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBM:

$35.84B

KD:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

IBM:

$10.59B

KD:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у KD с доходностью -7.37%.

IBM

С начала года

6.43%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

9.84%

1 год

42.22%

5 лет

19.68%

10 лет

7.98%

KD

С начала года

-7.37%

1 месяц

-5.90%

6 месяцев

33.15%

1 год

59.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBM и KD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBM c KD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBM: 1.12
KD: 1.11
Коэффициент Сортино IBM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBM: 1.66
KD: 2.13
Коэффициент Омега IBM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBM: 1.25
KD: 1.27
Коэффициент Кальмара IBM, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBM: 1.89
KD: 1.08
Коэффициент Мартина IBM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBM: 5.25
KD: 4.06

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KD равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и KD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
1.11
IBM
KD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и KD

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как KD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBM
International Business Machines Corporation		2.87%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBM и KD

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки KD в -79.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и KD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.21%
-26.24%
IBM
KD

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и KD

Текущая волатильность для International Business Machines Corporation (IBM) составляет 13.57%, в то время как у Kyndryl Holdings, Inc. (KD) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что IBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.57%
19.97%
IBM
KD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и KD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию