Сравнение IBM с KD
IBM (International Business Machines Corporation) and KD (Kyndryl Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, IBM returned 36.49%/yr vs -0.72%/yr for KD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и KD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у KD с доходностью -53.77%.
IBM
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- 34.16%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 36.49%
- 5 лет*
- 21.40%
- 10 лет*
- 12.25%
KD
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -53.31%
- 1 год
- -69.08%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBM и KD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 4.53% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 10.79% |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -53.77% | -23.24% | 66.51% | 86.87% | -38.56% | -55.58% |
Correlation
The correlation between IBM and KD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
IBM:
$290.99B
KD:
$2.80B
IBM:
$11.32
KD:
$0.84
IBM:
27.00
KD:
14.55
IBM:
4.21
KD:
0.19
IBM:
$68.91B
KD:
$15.09B
IBM:
$40.64B
KD:
$2.44B
IBM:
$15.71B
KD:
$2.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. KD — Ранг доходности на риск
IBM
KD
Сравнение IBM c KD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | KD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.75 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.92 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.45 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.95 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.39 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и KD
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки KD в -79.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и KD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -79.80% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -75.60% | +44.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -75.63% | +44.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -71.74% | +64.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -50.27% | +30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 47.63% | -33.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и KD
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.58% по сравнению с Kyndryl Holdings, Inc. (KD) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.58% | 16.92% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.08% | 87.87% | -53.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.99% | 72.85% | -33.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 58.57% | -31.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 58.57% | -32.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и KD
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как KD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.20% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и KD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и KD
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
KD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
KD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
KD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and KD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.58%) compared to KD (16.92%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs KD's -79.80%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и KD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор