Сравнение IBM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Business Machines Corporation (IBM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IBM и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBM и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -17.45% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -17.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.76% против 12.25% соответственно.
IBM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -14.18%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 9.76%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. SCHD — Ранг доходности на риск
IBM
SCHD
Сравнение IBM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.88 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.32 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.05 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 3.55 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.88 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между IBM и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и SCHD
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.76% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок IBM и SCHD
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -33.37% | -36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -12.74% | -15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -16.85% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -33.37% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.37% | -3.43% | -18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -3.34% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 3.75% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и SCHD
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 2.33% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 7.96% | +19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 15.69% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 14.40% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 16.70% | +8.78% |