PortfoliosLab logo
Сравнение IBM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBM и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
409.50%
990.35%
IBM
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBM:

1.12

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

IBM:

1.66

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

IBM:

1.25

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

IBM:

1.89

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

IBM:

5.25

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

IBM:

6.07%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

IBM:

28.59%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

IBM:

-69.40%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IBM:

-12.21%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.98% против 16.64% соответственно.


IBM

С начала года

6.43%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

9.84%

1 год

42.22%

5 лет

19.68%

10 лет

7.98%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBM и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBM: 1.12
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино IBM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBM: 1.66
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега IBM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBM: 1.25
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара IBM, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBM: 1.89
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина IBM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBM: 5.25
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.47
IBM
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и QQQ

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBM
International Business Machines Corporation
2.87%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IBM и QQQ

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.21%
-12.28%
IBM
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и QQQ

Текущая волатильность для International Business Machines Corporation (IBM) составляет 13.57%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что IBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.57%
16.86%
IBM
QQQ