Сравнение IBM с QQQ
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, IBM returned 8.65%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IBM и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.65% против 20.75% соответственно.
IBM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -21.23%
- 6 месяцев
- -17.31%
- С начала года
- -19.31%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 7.16%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.14B | $3.10B | $2.90B | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам IBM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -19.31% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between IBM and QQQ is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between IBM and QQQ has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IBM
QQQ
Сравнение IBM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.40 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 7.62 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и QQQ
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -82.97% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -11.96% | -25.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.50% | -22.77% | -14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -35.12% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -35.12% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -3.76% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.13% | -32.61% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 3.77% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и QQQ
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 31.14% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.14% | 7.44% | +23.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.87% | 16.38% | +29.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.26% | 19.56% | +28.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 22.97% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 22.53% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и QQQ
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.85% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and QQQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (31.14%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор