Сравнение IBM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Business Machines Corporation (IBM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IBM и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -17.45% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -17.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.76% против 18.99% соответственно.
IBM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -14.18%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 9.76%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IBM
QQQ
Сравнение IBM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.07 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.66 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.00 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 7.32 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.07 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IBM и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и QQQ
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.76% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IBM и QQQ
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -82.97% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -12.62% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -35.12% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -35.12% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.37% | -7.86% | -14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -32.99% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 3.44% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и QQQ
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 6.61% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 12.82% | +14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 22.70% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 22.38% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 22.25% | +3.23% |