Сравнение IBM с TXN
IBM (International Business Machines Corporation) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, TXN in Semiconductors. Over the past 10 years, IBM returned 8.65%/yr vs 17.93%/yr for TXN. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IBM и TXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 62.77%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 8.65% против 17.93% соответственно.
IBM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -21.23%
- 6 месяцев
- -17.31%
- С начала года
- -19.31%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 7.16%
TXN
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -8.03%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 62.77%
- 1 год
- 53.67%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 17.93%
- Всё время*
- 11.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.14B | $3.10B | $2.90B | |
| $2.53B | $2.31B | $2.63B |
Сравнение доходности по годам IBM и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -19.31% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 62.77% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
Correlation
The correlation between IBM and TXN is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.44 |
The correlation between IBM and TXN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$222.27B
TXN:
$253.63B
IBM:
$11.27
TXN:
$6.61
IBM:
20.93
TXN:
42.00
IBM:
3.25
TXN:
13.07
IBM:
6.52
TXN:
14.19
IBM:
$69.10B
TXN:
$19.45B
IBM:
$40.57B
TXN:
$11.35B
IBM:
$14.95B
TXN:
$9.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. TXN — Ранг доходности на риск
IBM
TXN
Сравнение IBM c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.16 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 4.67 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и TXN
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и TXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -85.81% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -24.93% | -12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.50% | -33.41% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -33.41% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -33.41% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -15.99% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.13% | -34.72% | +14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 11.54% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и TXN
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 31.14% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.14% | 11.58% | +19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.87% | 34.50% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.26% | 42.21% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 33.45% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 31.64% | -3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и TXN
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности TXN в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.85% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.05% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и TXN
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.91B при выручке в 17.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.35B при выручке в 5.46B, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 17.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 5.46B, что соответствует операционной рентабельности 42.3%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 17.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 5.46B, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and TXN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (31.14%) compared to TXN (11.58%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs TXN's -85.81%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и TXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор