Сравнение IBM с TXN
IBM (International Business Machines Corporation) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, TXN in Semiconductors. Over the past 10 years, IBM returned 8.09%/yr vs 19.37%/yr for TXN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и TXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 69.81%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 8.09% против 19.37% соответственно.
IBM
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -19.11%
- 6 месяцев
- -25.52%
- С начала года
- -25.08%
- 1 год
- -20.31%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 8.09%
TXN
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.74%
- 6 месяцев
- 55.78%
- С начала года
- 69.81%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам IBM и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -25.08% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.81% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
Correlation
The correlation between IBM and TXN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.44 |
The correlation between IBM and TXN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$205.88B
TXN:
$265.04B
IBM:
$11.31
TXN:
$5.87
IBM:
19.37
TXN:
49.58
IBM:
3.02
TXN:
14.43
IBM:
6.32
TXN:
15.86
IBM:
$68.91B
TXN:
$18.44B
IBM:
$40.64B
TXN:
$10.57B
IBM:
$15.71B
TXN:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. TXN — Ранг доходности на риск
IBM
TXN
Сравнение IBM c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.37 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.87 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и TXN
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и TXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -85.81% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -28.07% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -33.41% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -33.41% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -33.41% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -12.36% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -34.74% | +14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 13.35% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и TXN
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 18.27% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.44% | 35.15% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 43.70% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 33.37% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 31.62% | -3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и TXN
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности TXN в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.07% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и TXN
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and TXN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.07%) compared to TXN (18.27%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs TXN's -85.81%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и TXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор