PortfoliosLab logo
Сравнение IBM с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IBM и TXN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBM и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,501.73%
17,370.50%
IBM
TXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBM:

1.12

TXN:

0.03

Коэф-т Сортино

IBM:

1.66

TXN:

0.32

Коэф-т Омега

IBM:

1.25

TXN:

1.04

Коэф-т Кальмара

IBM:

1.89

TXN:

0.04

Коэф-т Мартина

IBM:

5.25

TXN:

0.10

Индекс Язвы

IBM:

6.07%

TXN:

11.90%

Дневная вол-ть

IBM:

28.59%

TXN:

37.68%

Макс. просадка

IBM:

-69.40%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

IBM:

-12.21%

TXN:

-25.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBM:

$212.65B

TXN:

$147.53B

EPS

IBM:

$6.43

TXN:

$5.28

Коэффициент P/E

IBM:

35.67

TXN:

30.71

Коэффициент PEG

IBM:

1.65

TXN:

1.58

Коэффициент P/S

IBM:

3.39

TXN:

9.19

Коэффициент P/B

IBM:

8.34

TXN:

8.19

Общая выручка (12 мес.)

IBM:

$62.83B

TXN:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBM:

$35.84B

TXN:

$9.31B

EBITDA (12 мес.)

IBM:

$10.59B

TXN:

$7.09B

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью -12.50%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 7.98% против 14.47% соответственно.


IBM

С начала года

6.43%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

9.84%

1 год

42.22%

5 лет

19.68%

10 лет

7.98%

TXN

С начала года

-12.50%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-4.47%

5 лет

10.47%

10 лет

14.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBM и TXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBM c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBM: 1.12
TXN: 0.03
Коэффициент Сортино IBM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBM: 1.66
TXN: 0.32
Коэффициент Омега IBM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBM: 1.25
TXN: 1.04
Коэффициент Кальмара IBM, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBM: 1.89
TXN: 0.04
Коэффициент Мартина IBM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBM: 5.25
TXN: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа TXN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.03
IBM
TXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и TXN

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TXN в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBM
International Business Machines Corporation
2.87%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.27%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%

Просадки

Сравнение просадок IBM и TXN

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.21%
-25.52%
IBM
TXN

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и TXN

Текущая волатильность для International Business Machines Corporation (IBM) составляет 13.57%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что IBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.57%
24.38%
IBM
TXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию