PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBM с HPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IBM и HPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и HP Inc. (HPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13,337.70%
87,871.70%
IBM
HPQ

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у HPQ с доходностью 27.08%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям HPQ по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.86% соответственно.


IBM

С начала года

31.05%

1 месяц

-10.21%

6 месяцев

24.42%

1 год

40.19%

5 лет (среднегодовая)

15.25%

10 лет (среднегодовая)

7.58%

HPQ

С начала года

27.08%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

21.50%

1 год

36.31%

5 лет (среднегодовая)

16.96%

10 лет (среднегодовая)

11.86%

Фундаментальные показатели


IBMHPQ
Рыночная капитализация$197.48B$35.75B
EPS$6.77$2.85
Цена/прибыль31.1513.02
PEG коэффициент7.074.12
Общая выручка (12 мес.)$62.58B$39.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$35.38B$8.65B
EBITDA (12 мес.)$6.95B$3.67B

Основные характеристики


IBMHPQ
Коэф-т Шарпа1.801.24
Коэф-т Сортино2.472.04
Коэф-т Омега1.371.25
Коэф-т Кальмара2.371.35
Коэф-т Мартина5.566.11
Индекс Язвы7.20%6.02%
Дневная вол-ть22.24%29.72%
Макс. просадка-69.40%-82.89%
Текущая просадка-11.38%-1.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между IBM и HPQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBM c HPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBM, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.801.24
Коэффициент Сортино IBM, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.472.04
Коэффициент Омега IBM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.25
Коэффициент Кальмара IBM, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.371.35
Коэффициент Мартина IBM, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.566.11
IBM
HPQ

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа HPQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и HPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.24
IBM
HPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и HPQ

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности HPQ в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBM
International Business Machines Corporation
3.22%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%1.97%
HPQ
HP Inc.
2.96%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%2.03%

Просадки

Сравнение просадок IBM и HPQ

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки HPQ в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и HPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.38%
-1.31%
IBM
HPQ

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и HPQ

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с HP Inc. (HPQ) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.18%
7.07%
IBM
HPQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и HPQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию