PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBM с HPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBM с HPQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Business Machines Corporation (IBM) и HP Inc. (HPQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBM или HPQ.

Корреляция

Корреляция между IBM и HPQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBM и HPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и HP Inc. (HPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,098.14%
61,110.65%
IBM
HPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBM:

1.12

HPQ:

-0.14

Коэф-т Сортино

IBM:

1.66

HPQ:

0.07

Коэф-т Омега

IBM:

1.25

HPQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

IBM:

1.89

HPQ:

-0.13

Коэф-т Мартина

IBM:

5.25

HPQ:

-0.36

Индекс Язвы

IBM:

6.07%

HPQ:

15.01%

Дневная вол-ть

IBM:

28.59%

HPQ:

39.35%

Макс. просадка

IBM:

-69.40%

HPQ:

-82.89%

Текущая просадка

IBM:

-12.21%

HPQ:

-34.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBM:

$212.65B

HPQ:

$23.88B

EPS

IBM:

$6.43

HPQ:

$2.78

Коэффициент P/E

IBM:

35.67

HPQ:

9.11

Коэффициент PEG

IBM:

1.65

HPQ:

0.87

Коэффициент P/S

IBM:

3.39

HPQ:

0.44

Коэффициент P/B

IBM:

8.34

HPQ:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

IBM:

$62.83B

HPQ:

$53.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBM:

$35.84B

HPQ:

$11.69B

EBITDA (12 мес.)

IBM:

$10.59B

HPQ:

$4.62B

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у HPQ с доходностью -21.73%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям HPQ по среднегодовой доходности: 7.98% против 8.83% соответственно.

IBM

С начала года

6.43%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

9.84%

1 год

42.22%

5 лет

19.68%

10 лет

7.98%

HPQ

С начала года

-21.73%

1 месяц

-11.95%

6 месяцев

-30.18%

1 год

-6.99%

5 лет

14.74%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBM и HPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBM c HPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBM: 1.12
HPQ: -0.14
Коэффициент Сортино IBM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBM: 1.66
HPQ: 0.07
Коэффициент Омега IBM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBM: 1.25
HPQ: 1.01
Коэффициент Кальмара IBM, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBM: 1.89
HPQ: -0.13
Коэффициент Мартина IBM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBM: 5.25
HPQ: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа HPQ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и HPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
-0.14
IBM
HPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и HPQ

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности HPQ в 4.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBM
International Business Machines Corporation		2.87%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%
HPQ
HP Inc.		4.47%3.42%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%4.24%3.01%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IBM и HPQ

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки HPQ в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и HPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.21%
-34.48%
IBM
HPQ

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и HPQ

Текущая волатильность для International Business Machines Corporation (IBM) составляет 13.57%, в то время как у HP Inc. (HPQ) волатильность равна 23.15%. Это указывает на то, что IBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.57%
23.15%
IBM
HPQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и HPQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию