PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBM с HPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBM с HPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Business Machines Corporation (IBM) и HP Inc. (HPQ).

Доходность

Сравнение доходности IBM и HPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и HP Inc. (HPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBM и HPQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation		-17.45%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
HPQ
HP Inc.		-13.57%-28.69%12.10%16.08%-26.40%57.25%24.11%3.88%-0.20%45.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBM:

$231.57B

HPQ:

$17.66B

EPS

IBM:

$11.16

HPQ:

$2.65

Коэффициент P/E

IBM:

21.79

HPQ:

7.16

Коэффициент P/S

IBM:

3.42

HPQ:

0.32

Коэффициент P/B

IBM:

7.09

HPQ:

5.18

Общая выручка (12 мес.)

IBM:

$67.54B

HPQ:

$56.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBM:

$39.53B

HPQ:

$11.33B

EBITDA (12 мес.)

IBM:

$16.95B

HPQ:

$3.86B

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -17.45%, что значительно ниже, чем у HPQ с доходностью -13.57%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции HPQ по среднегодовой доходности: 9.76% против 8.02% соответственно.

IBM

1 день
0.31%
1 месяц
1.57%
С начала года
-17.45%
6 месяцев
-14.18%
1 год
-0.46%
3 года*
27.16%
5 лет*
18.43%
10 лет*
9.76%

HPQ

1 день
-1.35%
1 месяц
2.98%
С начала года
-13.57%
6 месяцев
-27.02%
1 год
-28.36%
3 года*
-10.06%
5 лет*
-6.69%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Business Machines Corporation

HP Inc.

Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с KDIBM с QQQIBM с VOOIBM с SCHD
Часто сравнивают с HPQ:
HPQ с DELLHPQ с HPHPQ с AAPLHPQ с HONHPQ с VOOHPQ с IEPHPQ с LNVGY

Доходность на риск

IBM vs. HPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HPQ
Ранг доходности на риск HPQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c HPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMHPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.74

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

-0.88

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.88

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.77

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

-1.48

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBM vs. HPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа HPQ равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и HPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMHPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.74

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.20

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.18

+0.11

Корреляция

Корреляция между IBM и HPQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и HPQ

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности HPQ в 6.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.76%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
HPQ
HP Inc.		6.22%5.24%3.42%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%5.37%

Просадки

Сравнение просадок IBM и HPQ

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки HPQ в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и HPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMHPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-85.43%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-36.62%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-51.23%

+22.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-51.23%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.37%

-56.71%

+34.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-35.43%

+15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

19.00%

-8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и HPQ

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с HP Inc. (HPQ) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMHPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.42%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

24.68%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

38.57%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

34.15%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

34.38%

-8.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и HPQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.69B
14.44B
(IBM) Общая выручка
(HPQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBM и HPQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Business Machines Corporation и HP Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
60.6%
19.6%
Активы портфеля
IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.93B при выручке в 19.69B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

HPQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 14.44B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.06B при выручке в 19.69B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

HPQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 759.00M при выручке в 14.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.60B при выручке в 19.69B, что соответствует чистой рентабельности 28.5%.

HPQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 545.00M при выручке в 14.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.