Сравнение SPY с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
SPY и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 4.95% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и HIBL
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
SPY vs. HIBL — Ранг доходности на риск
SPY
HIBL
Сравнение SPY c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.13 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.12 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 11.78 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.02 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.10 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SPY и HIBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и HIBL
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и HIBL
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -88.27% | +33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -44.08% | +32.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -81.58% | +57.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -26.76% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -45.22% | +36.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 11.69% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и HIBL
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.35%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 25.93% | -20.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 53.24% | -43.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 90.33% | -71.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 81.88% | -64.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 92.41% | -74.49% |