Сравнение HIBL с BOIL
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 11.08%/yr vs -66.33%/yr for BOIL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 81.17%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -37.42%.
HIBL
- 1 день
- -8.19%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 81.17%
- 6 месяцев
- 68.76%
- 1 год
- 189.36%
- 3 года*
- 51.14%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- -37.42%
- 6 месяцев
- -43.11%
- 1 год
- -70.64%
- 3 года*
- -65.47%
- 5 лет*
- -66.33%
- 10 лет*
- -58.12%
Сравнение доходности по годам HIBL и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 81.17% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 19.23% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -37.42% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -44.55% |
Correlation
The correlation between HIBL and BOIL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between HIBL and BOIL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. BOIL — Ранг доходности на риск
HIBL
BOIL
Сравнение HIBL c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBL | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.92 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | -0.91 | +6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.96 | -1.25 | +22.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBL и BOIL
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -100.00% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -77.43% | +46.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | -96.86% | +27.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -99.91% | +18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -100.00% | +86.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.84% | -93.59% | +49.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 56.33% | -47.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и BOIL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 37.51% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 22.41%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.51% | 22.41% | +15.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.24% | 103.24% | -43.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.61% | 112.98% | -39.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.36% | 118.89% | -35.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.44% | 101.80% | -9.36% |
Сравнение комиссий HIBL и BOIL
HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и BOIL
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.25% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and BOIL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (37.51%) compared to BOIL (22.41%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs BOIL's -100.00%.
On 5-year performance, HIBL leads with 11.08% vs -66.33% for BOIL. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 22.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.08% return vs -66.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for BOIL.
HIBL is categorized as Leveraged Equities, while BOIL is Oil & Gas. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.31% for BOIL.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор