Сравнение HIBL с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
HIBL и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -43.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и BOIL
HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
HIBL vs. BOIL — Ранг доходности на риск
HIBL
BOIL
Сравнение HIBL c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | -0.67 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | -0.97 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -1.00 | +4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | -1.35 | +13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.67 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.53 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.61 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и BOIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и BOIL
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и BOIL
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -100.00% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -82.08% | +38.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -99.88% | +18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -100.00% | +73.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -93.51% | +48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 60.88% | -49.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и BOIL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 25.93%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 29.37% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 109.37% | -56.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 120.58% | -30.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 118.63% | -36.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 101.93% | -9.52% |