PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBL с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с BOIL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

HIBL и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или BOIL.

Корреляция

Корреляция между HIBL и BOIL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBL:

-0.23

BOIL:

-0.32

Коэф-т Сортино

HIBL:

0.40

BOIL:

0.27

Коэф-т Омега

HIBL:

1.05

BOIL:

1.03

Коэф-т Кальмара

HIBL:

-0.20

BOIL:

-0.32

Коэф-т Мартина

HIBL:

-0.61

BOIL:

-0.63

Индекс Язвы

HIBL:

26.83%

BOIL:

49.89%

Дневная вол-ть

HIBL:

94.46%

BOIL:

108.17%

Макс. просадка

HIBL:

-88.27%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

HIBL:

-60.22%

BOIL:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью 1.50%.

HIBL

С начала года

-18.24%

1 месяц

69.99%

6 месяцев

-23.66%

1 год

-21.82%

5 лет

31.70%

10 лет

N/A

BOIL

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

45.99%

1 год

-33.96%

5 лет

-56.58%

10 лет

-57.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIBL и BOIL

HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBL и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг риск-скорректированной доходности HIBL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBL c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOIL равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и BOIL

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		0.77%0.81%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и BOIL

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и BOIL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеют волатильность 27.07% и 26.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...