PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с BOIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 11.47%/yr vs -64.16%/yr for BOIL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 95.37%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -32.49%.

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

BOIL

1 день
6.77%
1 месяц
18.20%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-61.46%
1 год
-72.39%
3 года*
-60.66%
5 лет*
-64.16%
10 лет*
-56.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и BOIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-32.49%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-43.19%

Correlation

The correlation between HIBL and BOIL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.04

The correlation between HIBL and BOIL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

HIBL vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
-0.64

+4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
-0.69

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.91

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.88

-0.90

+9.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.55

-1.22

+33.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

-0.64

+4.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.54

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.61

+0.85

Просадки

Сравнение просадок HIBL и BOIL

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-100.00%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-80.85%

+49.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-96.86%

+27.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-99.91%

+18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-100.00%

+97.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.17%

-93.59%

+49.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

59.39%

-50.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и BOIL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 21.02%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.92%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.02%

23.92%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.42%

107.82%

-57.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.96%

113.86%

-47.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.15%

118.93%

-36.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.87%

101.81%

-9.94%

Сравнение комиссий HIBL и BOIL

HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и BOIL

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and BOIL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.92%) compared to HIBL (21.02%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs BOIL's -100.00%.

On 5-year performance, HIBL leads with 11.47% vs -64.16% for BOIL. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, HIBL has been the lower-risk option at 21.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.47% return vs -64.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for BOIL.

HIBL is categorized as Leveraged Equities, while BOIL is Leveraged Commodities. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.31% for BOIL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор