Сравнение HIBL с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
HIBL и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или BOIL.
Основные характеристики
| HIBL | BOIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.79% | -94.63% |
| Дох-ть за 1 год | 92.29% | -97.32% |
| Дох-ть за 3 года | -18.27% | -89.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.62% | -78.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | -0.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | -2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 0.69 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | -0.97 |
| Коэф-т Мартина | 6.65 | -1.38 |
| Индекс Язвы | 14.42% | 70.57% |
| Дневная вол-ть | 63.18% | 124.62% |
| Макс. просадка | -88.27% | -100.00% |
| Текущая просадка | -45.88% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между HIBL и BOIL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и BOIL
С начала года, HIBL показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -94.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и BOIL
HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBL c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и BOIL
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 0.98% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и BOIL
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и BOIL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 17.71%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 156.37%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.