Сравнение SPY с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
SPY и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 14.06% против 12.28% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и DIA
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPY vs. DIA — Ранг доходности на риск
SPY
DIA
Сравнение SPY c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.17 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.26 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPY и DIA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и DIA
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и DIA
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -51.87% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -10.79% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -20.76% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -36.70% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.94% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -7.17% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.95% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и DIA
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.94% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.24% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 16.81% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 14.73% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.50% | +0.42% |