PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPY с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с DIA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.27%/yr vs 13.51%/yr for DIA. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SPY charges 0.09%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности SPY и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность 13.49%, а DIA немного выше – 13.83%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 15.27% против 13.51% соответственно.

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%

DIA

1 день
0.44%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
10.53%
С начала года
13.83%
1 год
24.90%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.51%
Всё время*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIA

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
$2.47B$2.10B$2.43B

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам SPY и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		13.83%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between SPY and DIA is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1998 г.

0.92

The correlation between SPY and DIA shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPY и DIA

Секторы
SPY
DIA

Технологии

36.9%
16.1%

Финансовые услуги

12.5%
26.7%

Коммуникационные услуги

9.7%
5.2%

Здравоохранение

9.4%
13.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.3%

Промышленность

7.6%
18.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.9%

Энергетика

3.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
3.9%

Технологии

SPY
36.9%
DIA
16.1%

Финансовые услуги

SPY
12.5%
DIA
26.7%

Коммуникационные услуги

SPY
9.7%
DIA
5.2%

Здравоохранение

SPY
9.4%
DIA
13.2%

Потребительский циклический сектор

SPY
8.9%
DIA
10.3%

Промышленность

SPY
7.6%
DIA
18.9%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
DIA
3.9%

Энергетика

SPY
3.4%
DIA
1.9%

Коммунальные услуги

SPY
2.6%
DIA

-

Недвижимость

SPY
2.0%
DIA

-

Сырьевые материалы

SPY
1.9%
DIA
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJIDIA с VTI

Доходность на риск

SPY vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPY c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.00

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.86

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.56

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

9.92

+1.62

SPY vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и DIA

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-51.87%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.76%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-15.95%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-20.76%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-36.70%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-7.10%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.52%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и DIA

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеют волатильность 4.10% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.16%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.99%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

12.53%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.85%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.54%

+0.42%

Сравнение комиссий SPY и DIA

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и DIA

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DIA в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.32%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and DIA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (4.16%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 13.51% for DIA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DIA has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.98% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while DIA is Large Cap Blend Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор