Сравнение DIA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DIA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA или VTI.
Основные характеристики
| DIA | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.15% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 18.99% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 6.22% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.02% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.32% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 12.05% |
| Макс. просадка | -51.87% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.71% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между DIA и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIA и VTI
С начала года, DIA показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и VTI
DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и VTI
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.78% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и VTI
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и VTI
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.