PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DIA tracks the Dow Jones Industrial Average while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.33%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DIA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 13.33% против 15.04% соответственно.

DIA

1 день
1.66%
1 месяц
4.87%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.46%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.33%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between DIA and VTI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.92

The correlation between DIA and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и VTI

Секторы
DIA
VTI

Финансовые услуги

27.2%
12.0%

Промышленность

18.4%
9.8%

Технологии

17.1%
33.5%

Здравоохранение

13.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Сырьевые материалы

4.0%
2.0%

Энергетика

2.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.3%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

DIA
27.2%
VTI
12.0%

Промышленность

DIA
18.4%
VTI
9.8%

Технологии

DIA
17.1%
VTI
33.5%

Здравоохранение

DIA
13.1%
VTI
9.2%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
VTI
4.7%

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
VTI
2.0%

Энергетика

DIA
2.4%
VTI
3.7%

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
VTI
10.3%

Недвижимость

DIA

-

VTI
2.4%

Коммунальные услуги

DIA

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DIA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.38

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.24

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.24

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

14.94

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.38

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DIA и VTI

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-55.45%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.92%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-19.30%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-25.36%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-35.00%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-8.03%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.93%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и VTI

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.90%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.13%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

12.17%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

17.40%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.30%

-0.76%

Сравнение комиссий DIA и VTI

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и VTI

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.36%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DIA and VTI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (3.28%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 13.33% for DIA. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DIA has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.01% for VTI.

DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор