PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DIA tracks the Dow Jones Industrial Average while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.73%/yr vs 15.14%/yr for VTI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DIA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIA показывает доходность 8.70%, а VTI немного выше – 8.80%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 13.73% против 15.14% соответственно.

DIA

1 день
0.37%
1 месяц
2.73%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
22.19%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.44%
10 лет*
13.73%

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.70%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between DIA and VTI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.92

The correlation between DIA and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и VTI

Секторы
DIA
VTI

Финансовые услуги

27.3%
11.3%

Технологии

19.1%
37.0%

Промышленность

18.1%
9.4%

Здравоохранение

12.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.3%

Сырьевые материалы

3.7%
1.9%

Энергетика

2.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
9.8%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

DIA
27.3%
VTI
11.3%

Технологии

DIA
19.1%
VTI
37.0%

Промышленность

DIA
18.1%
VTI
9.4%

Здравоохранение

DIA
12.8%
VTI
9.0%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.0%
VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.1%
VTI
4.3%

Сырьевые материалы

DIA
3.7%
VTI
1.9%

Энергетика

DIA
2.2%
VTI
3.3%

Коммуникационные услуги

DIA
1.8%
VTI
9.8%

Недвижимость

DIA

-

VTI
2.3%

Коммунальные услуги

DIA

-

VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DIA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIAVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.79

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.46

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.56

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

11.37

-2.55

DIA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и VTI

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-55.45%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.92%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-19.30%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-25.36%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-35.00%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.86%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-8.01%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.01%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и VTI

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.93%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.02%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.80%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.50%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

18.31%

-0.78%

Сравнение комиссий DIA и VTI

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и VTI

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.39%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DIA and VTI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.93%) compared to DIA (4.13%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.14% vs 13.73% for DIA. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.14% return vs 13.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DIA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.04% for VTI.

DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.03% for VTI.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор