PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с CPSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).

SPY и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и CPSM

2026 (YTD)20252024
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%18.27%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.00%.

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILXCPSM с QQQ

Сравнение комиссий SPY и CPSM

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPY vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.10

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.71

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.51

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

9.75

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSM равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.48

-0.92

Корреляция

Корреляция между SPY и CPSM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и CPSM

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPY и CPSM

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и CPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-5.19%

-50.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-4.99%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

0.00%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-0.21%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.77%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и CPSM

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

0.70%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

1.19%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

6.69%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

5.30%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

5.30%

+12.62%