- CUSIP
- 12811T605
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 1 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $57M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $78.87K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции CPSM — $29.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) показал доход в 2.88% с начала года и 5.23% за последние 12 месяцев.
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CPSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 89% месяцев были с положительной доходностью, а 11% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CPSM закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.31% | 0.09% | 0.73% | 0.78% | -0.12% | 0.33% | 0.32% | 2.88% | ||||
| 2025 | 0.92% | 0.44% | -0.67% | 1.81% | 0.84% | 0.96% | 0.34% | 0.65% | 0.53% | 0.30% | 0.39% | 0.49% | 7.21% |
| 2024 | 1.71% | 1.03% | 0.90% | 1.02% | 0.67% | 0.22% | 1.07% | -0.01% | 6.80% |
Метрики бенчмарка
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May has an annualized alpha of 2.63%, beta of 0.24, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2024.
- This ETF captured 18.48% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.25%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.24 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 18.48%
- Участие в снижении
- -17.25%
Комиссия
Комиссия CPSM составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPSM имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 97% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.74 | 2.50 | +8.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.71 | 10.58 | +30.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May показал максимальную просадку в 5.19%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.19%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 20d | 2mo 7dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.16%авг. 2024 г. | 20d | 7d | 27dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-0.59%сент. 2024 г. | 3d | 6d | 9dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-0.49%июнь 2026 г. | 7d | 26d | 1mo 3dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-0.45%окт. 2024 г. | 7d | 11d | 18dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CPSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -56.78% | +51.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.49% | -9.10% | +8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -10.69% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 2.14% | -2.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPSM
Добавьте Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPSM