PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с PHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).

CPSM и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и PHDG

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%6.67%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с VMFXXCPSM с FNILXCPSM с QQQ
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Сравнение комиссий CPSM и PHDG

CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Доходность на риск

CPSM vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMPHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.60

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.83

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.69

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

1.93

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PHDG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.60

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.46

+1.02

Корреляция

Корреляция между CPSM и PHDG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и PHDG

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Просадки

Сравнение просадок CPSM и PHDG

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и PHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-17.70%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-8.93%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.82%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-6.32%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.24%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и PHDG

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.79%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

6.33%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

10.58%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

10.90%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

11.89%

-6.59%