PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

CPSM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и VOO

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%6.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий CPSM и VOO

CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

CPSM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.53

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

7.31

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.83

+0.65

Корреляция

Корреляция между CPSM и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и VOO

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CPSM и VOO

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-33.99%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-11.98%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-3.72%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.55%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и VOO

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

5.34%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

9.47%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

18.11%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

16.82%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

17.99%

-12.69%