PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с VMFXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSM с VMFXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past year, CPSM returned 5.88% vs 3.95% for VMFXX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CPSM charges 0.69%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.

Доходность

Сравнение доходности CPSM и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.

CPSM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
5.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSM и VMFXX

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		2.27%7.21%6.67%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%

Correlation

The correlation between CPSM and VMFXX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Vanguard Federal Money Market Fund

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с PHDGCPSM с ISPYCPSM с VOOCPSM с QQQ
Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX

Доходность на риск

CPSM vs. VMFXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMVMFXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
3.67

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

61.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. VMFXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFXX равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMVMFXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

3.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

2.60

-1.06

Просадки

Сравнение просадок CPSM и VMFXX

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и VMFXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSMVMFXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

0.00%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

0.00%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

0.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

0.00%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.00%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и VMFXX

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSMVMFXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.30%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

0.79%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

1.12%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

0.94%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

0.94%

+4.16%

Сравнение комиссий CPSM и VMFXX

CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и VMFXX

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM202520242023
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%

Часто задаваемые вопросы

CPSM and VMFXX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSM has higher volatility (0.35%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, CPSM dropped -5.19% vs VMFXX's 0.00%.

CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSM и VMFXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор