PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

CPSM и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и SPYI

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%6.67%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILXCPSM с QQQ
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий CPSM и SPYI

CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

CPSM vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.57

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

8.06

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.04

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.01

+0.47

Корреляция

Корреляция между CPSM и SPYI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и SPYI

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%.

TTM2025202420232022
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок CPSM и SPYI

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-16.47%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-11.02%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.50%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.86%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.11%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и SPYI

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

5.10%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

8.29%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

16.22%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

13.12%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

13.12%

-7.82%