Сравнение CPSM с ISPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).
CPSM и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSM и ISPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPSM и ISPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 7.21% | 6.67% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 16.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью -3.39%.
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPSM и ISPY
CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.
Доходность на риск
CPSM vs. ISPY — Ранг доходности на риск
CPSM
ISPY
Сравнение CPSM c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSM | ISPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.14 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 4.73 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSM | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.03 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между CPSM и ISPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и ISPY
CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок CPSM и ISPY
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и ISPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSM | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -16.88% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -11.17% | +6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.52% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.17% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.91% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и ISPY
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSM | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 5.14% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 9.06% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 15.39% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 13.71% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 13.71% | -8.41% |