Сравнение CPSM с ISPY
CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) and ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index. CPSM is actively managed, while ISPY is passively managed. Over the past year, CPSM returned 5.88% vs 25.33% for ISPY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSM charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for ISPY.
Доходность
Сравнение доходности CPSM и ISPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью 9.60%.
CPSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSM и ISPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 7.21% | 6.67% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 9.60% | 13.15% | 16.54% |
Correlation
The correlation between CPSM and ISPY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.67 |
The correlation between CPSM and ISPY shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSM vs. ISPY — Ранг доходности на риск
CPSM
ISPY
Сравнение CPSM c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSM | ISPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.39 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.01 | 3.02 | +9.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.11 | 12.90 | +48.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSM | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 2.22 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CPSM и ISPY
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и ISPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSM | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -16.88% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -8.43% | +7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.71% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -2.08% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.97% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и ISPY
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.35%, в то время как у ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSM | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 3.72% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 8.62% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 11.47% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 13.56% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 13.56% | -8.46% |
Сравнение комиссий CPSM и ISPY
CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и ISPY
CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.41% | 8.56% | 9.84% |
Часто задаваемые вопросы
CPSM and ISPY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISPY has higher volatility (3.72%) compared to CPSM (0.35%). In terms of maximum drawdown, CPSM dropped -5.19% vs ISPY's -16.88%.
On 1-year performance, ISPY leads with 25.33% vs 5.88% for CPSM. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 25.33% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
ISPY has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for CPSM.
CPSM is categorized as Defined Outcome, while ISPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CPSM and 0.55% for ISPY.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSM и ISPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор