Сравнение CPSM с XXXX
CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. CPSM is actively managed, while XXXX is passively managed. Over the past year, CPSM returned 5.86% vs 90.17% for XXXX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSM charges 0.69%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности CPSM и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 31.29%.
CPSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSM и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 7.21% | 6.67% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 17.36% | 48.30% |
Correlation
The correlation between CPSM and XXXX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.70 |
The correlation between CPSM and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSM vs. XXXX — Ранг доходности на риск
CPSM
XXXX
Сравнение CPSM c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSM | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.31 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.97 | 2.43 | +10.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.87 | 9.30 | +51.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSM | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 1.94 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.88 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок CPSM и XXXX
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSM | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -62.27% | +57.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -37.25% | +36.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.40% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -11.59% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 9.73% | -9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и XXXX
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.32%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSM | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 11.10% | -10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 35.43% | -34.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 46.80% | -45.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 60.71% | -55.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 60.71% | -55.62% |
Сравнение комиссий CPSM и XXXX
CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и XXXX
Ни CPSM, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSM and XXXX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXXX has higher volatility (11.10%) compared to CPSM (0.32%). In terms of maximum drawdown, CPSM dropped -5.19% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs 5.86% for CPSM. On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs 5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
CPSM and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSM is categorized as Defined Outcome, while XXXX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Calamos and Max. Their fees differ too: 0.69% for CPSM and 2.95% for XXXX.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSM и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор