Сравнение CPSM с XXXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).
CPSM и XXXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSM и XXXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPSM и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 7.21% | 6.67% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 17.36% | 48.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -21.85%.
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPSM и XXXX
CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Доходность на риск
CPSM vs. XXXX — Ранг доходности на риск
CPSM
XXXX
Сравнение CPSM c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSM | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.29 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.91 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.52 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 1.80 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSM | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.29 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.43 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между CPSM и XXXX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и XXXX
Ни CPSM, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPSM и XXXX
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и XXXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSM | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -62.27% | +57.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -43.00% | +38.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.09% | +28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -12.06% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 12.33% | -11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и XXXX
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 21.30%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSM | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 21.30% | -20.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 37.79% | -36.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 72.27% | -65.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 61.75% | -56.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 61.75% | -56.45% |