Сравнение CPSM с QQQ
CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CPSM is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, CPSM returned 5.23% vs 28.64% for QQQ. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPSM charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности CPSM и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
CPSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.51%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.94K | $78.87K | $159.89K | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам CPSM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.88% | 7.21% | 6.80% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 20.96% |
Correlation
The correlation between CPSM and QQQ is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.66 |
The correlation between CPSM and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CPSM
QQQ
Сравнение CPSM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.26 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.74 | 2.40 | +8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.71 | 7.62 | +33.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSM и QQQ
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -82.97% | +77.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.49% | -11.96% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.76% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -32.61% | +32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 3.77% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и QQQ
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.47%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 7.44% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 16.38% | -15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 19.56% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 22.97% | -18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 22.53% | -17.61% |
Сравнение комиссий CPSM и QQQ
CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и QQQ
CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CPSM and QQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to CPSM (0.47%). In terms of maximum drawdown, CPSM dropped -5.19% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 28.64% vs 5.23% for CPSM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 28.64% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for CPSM.
CPSM is categorized as Defined Outcome, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CPSM and 0.18% for QQQ.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSM и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор