PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPXV tracks the S&P 500 Ex-Health Care Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.38%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.38% против 15.56% соответственно.

SPXV

1 день
-0.77%
1 месяц
5.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.52%
1 год
29.54%
3 года*
24.48%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.38%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		12.35%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPXV and VOO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.83

The correlation between SPXV and VOO shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXV и VOO

Секторы
SPXV
VOO

Технологии

38.9%
35.7%

Финансовые услуги

12.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.2%

Промышленность

9.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Технологии

SPXV
38.9%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

SPXV
12.9%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

SPXV
12.3%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPXV
11.1%
VOO
10.2%

Промышленность

SPXV
9.1%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPXV
5.4%
VOO
4.9%

Энергетика

SPXV
3.8%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

SPXV
2.6%
VOO
2.4%

Недвижимость

SPXV
2.1%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

SPXV
1.9%
VOO
1.8%

Здравоохранение

SPXV

-

VOO
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с SPXU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPXV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.39

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.25

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.16

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

14.73

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.89

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SPXV и VOO

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-33.99%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.90%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-18.69%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.52%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-33.99%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.70%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.69%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.91%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и VOO

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.84%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

8.90%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.80%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.81%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.01%

0.00%

Сравнение комиссий SPXV и VOO

SPXV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и VOO

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPXV and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXV has higher volatility (3.16%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, SPXV leads with 16.38% vs 15.56% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.38% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPXV.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.89% for SPXV.

SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор