PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXV с SPXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).

SPXV и SPXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXV и SPXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		-3.78%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-1.45%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SPXT с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции SPXT по среднегодовой доходности: 15.43% против 11.22% соответственно.

SPXV

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-2.23%
1 год
19.78%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.52%
10 лет*
15.43%

SPXT

1 день
0.67%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.55%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с SPXUSPXV с XLKSPXV с VSGAX
Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с ES=F

Сравнение комиссий SPXV и SPXT

И SPXV, и SPXT имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Доходность на риск

SPXV vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXVSPXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.86

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.31

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.22

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

5.58

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXV vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXT равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXVSPXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.86

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.71

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPXV и SPXT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPXT

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPXT в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		1.04%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.45%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPXT

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXVSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-34.38%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.19%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-21.47%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-34.38%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.14%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.19%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.44%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPXT

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXVSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.33%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

8.05%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

15.81%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

14.72%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.22%

+1.94%