PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXV с SPXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXV и SPXT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.95%
9.68%
SPXV
SPXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

2.15

SPXT:

2.05

Коэф-т Сортино

SPXV:

2.84

SPXT:

2.75

Коэф-т Омега

SPXV:

1.39

SPXT:

1.37

Коэф-т Кальмара

SPXV:

3.07

SPXT:

3.83

Коэф-т Мартина

SPXV:

13.92

SPXT:

14.87

Индекс Язвы

SPXV:

2.07%

SPXT:

1.43%

Дневная вол-ть

SPXV:

13.42%

SPXT:

10.40%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

SPXT:

-34.38%

Текущая просадка

SPXV:

-3.20%

SPXT:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 20.17%.


SPXV

С начала года

28.26%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

9.61%

1 год

28.17%

5 лет

16.92%

10 лет

N/A

SPXT

С начала года

20.17%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

10.16%

1 год

20.47%

5 лет

10.87%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXV и SPXT

И SPXV, и SPXT имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
График комиссии SPXV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии SPXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXV c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXV, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.152.05
Коэффициент Сортино SPXV, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.842.75
Коэффициент Омега SPXV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.37
Коэффициент Кальмара SPXV, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.073.83
Коэффициент Мартина SPXV, с текущим значением в 13.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.9214.87
SPXV
SPXT

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXT равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.15
2.05
SPXV
SPXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPXT

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPXT в 1.46%


TTM202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
0.81%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.01%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPXT

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.20%
-3.92%
SPXV
SPXT

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPXT

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.73%
3.32%
SPXV
SPXT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab