Сравнение SPXV с SPXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).
SPXV и SPXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXV или SPXT.
Основные характеристики
| SPXV | SPXT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.26% | 22.97% |
| Дох-ть за 1 год | 41.43% | 35.77% |
| Дох-ть за 3 года | 11.87% | 7.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.32% | 12.26% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 4.19 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 20.67 | 24.81 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 13.18% | 10.25% |
| Макс. просадка | -34.34% | -34.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPXV и SPXT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и SPXT
С начала года, SPXV показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 22.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и SPXT
И SPXV, и SPXT имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXV c SPXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и SPXT
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPXT в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.14% | 1.27% | 1.67% | 1.40% | 1.45% | 1.58% | 1.90% | 1.56% | 3.08% | 0.00% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.43% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.64% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.35% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и SPXT
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.