PortfoliosLab logo
Сравнение SPXV с SPXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXV и SPXT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.56%
145.02%
SPXV
SPXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

0.57

SPXT:

0.58

Коэф-т Сортино

SPXV:

0.93

SPXT:

0.91

Коэф-т Омега

SPXV:

1.14

SPXT:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPXV:

0.60

SPXT:

0.61

Коэф-т Мартина

SPXV:

2.39

SPXT:

2.59

Индекс Язвы

SPXV:

4.96%

SPXT:

3.66%

Дневная вол-ть

SPXV:

20.80%

SPXT:

16.30%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

SPXT:

-34.38%

Текущая просадка

SPXV:

-10.23%

SPXT:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у SPXT с доходностью -2.42%.


SPXV

С начала года

-6.26%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.18%

1 год

11.07%

5 лет

16.25%

10 лет

N/A

SPXT

С начала года

-2.42%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-1.57%

1 год

9.55%

5 лет

12.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXV и SPXT

И SPXV, и SPXT имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXV: 0.27%
График комиссии SPXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXT: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXV и SPXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXV
Ранг риск-скорректированной доходности SPXV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXV c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXV, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXV: 0.57
SPXT: 0.58
Коэффициент Сортино SPXV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXV: 0.93
SPXT: 0.91
Коэффициент Омега SPXV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXV: 1.14
SPXT: 1.14
Коэффициент Кальмара SPXV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXV: 0.60
SPXT: 0.61
Коэффициент Мартина SPXV, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXV: 2.39
SPXT: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXT равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.58
SPXV
SPXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPXT

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SPXT в 1.40%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
1.22%1.12%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.40%1.29%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPXT

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.23%
-7.90%
SPXV
SPXT

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPXT

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
12.17%
SPXV
SPXT