PortfoliosLab logo
Сравнение SPXV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXV и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.82%
207.99%
SPXV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

0.60

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

SPXV:

0.96

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

SPXV:

1.14

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPXV:

0.62

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

SPXV:

2.54

SPY:

2.39

Индекс Язвы

SPXV:

4.87%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

SPXV:

20.79%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPXV:

-10.99%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.


SPXV

С начала года

-7.06%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-4.70%

1 год

10.89%

5 лет

17.04%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXV и SPY

SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXV: 0.27%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXV
Ранг риск-скорректированной доходности SPXV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXV: 0.60
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино SPXV, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXV: 0.96
SPY: 0.89
Коэффициент Омега SPXV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPXV: 1.14
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SPXV, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXV: 0.62
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина SPXV, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXV: 2.54
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.54
SPXV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPY

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
1.23%1.12%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPY

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.99%
-10.54%
SPXV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPY

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.07% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
15.13%
SPXV
SPY