PortfoliosLab logo
Сравнение SPXV с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXV и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPXV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.56%
444.56%
SPXV
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

0.57

XLK:

0.19

Коэф-т Сортино

SPXV:

0.93

XLK:

0.48

Коэф-т Омега

SPXV:

1.14

XLK:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPXV:

0.60

XLK:

0.23

Коэф-т Мартина

SPXV:

2.39

XLK:

0.74

Индекс Язвы

SPXV:

4.96%

XLK:

7.88%

Дневная вол-ть

SPXV:

20.80%

XLK:

30.26%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

SPXV:

-10.23%

XLK:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.33%.


SPXV

С начала года

-6.26%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.18%

1 год

11.07%

5 лет

16.25%

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-10.33%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-9.29%

1 год

4.88%

5 лет

18.85%

10 лет

18.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXV и XLK

SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXV: 0.27%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXV и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXV
Ранг риск-скорректированной доходности SPXV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXV, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXV: 0.57
XLK: 0.19
Коэффициент Сортино SPXV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXV: 0.93
XLK: 0.48
Коэффициент Омега SPXV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXV: 1.14
XLK: 1.06
Коэффициент Кальмара SPXV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXV: 0.60
XLK: 0.23
Коэффициент Мартина SPXV, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXV: 2.39
XLK: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.19
SPXV
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и XLK

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
1.22%1.12%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и XLK

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.23%
-13.91%
SPXV
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и XLK

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 15.07%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
19.00%
SPXV
XLK