Сравнение SPXV с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
SPXV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXV или XLK.
Основные характеристики
| SPXV | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.29% | 23.33% |
| Дох-ть за 1 год | 40.16% | 33.30% |
| Дох-ть за 3 года | 12.20% | 13.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.17% | 23.47% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 20.32 | 6.63 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 13.17% | 21.65% |
| Макс. просадка | -34.34% | -82.05% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между SPXV и XLK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и XLK
С начала года, SPXV показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 23.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и XLK
SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXV c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и XLK
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.14% | 1.27% | 1.67% | 1.40% | 1.45% | 1.58% | 1.90% | 1.56% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и XLK
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и XLK
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 4.27%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.