PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с SPXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.39%/yr vs -41.92%/yr for SPXU. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.93%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -26.41%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 16.39% против -41.92% соответственно.

SPXV

1 день
0.12%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.74%
3 года*
24.64%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.39%

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		12.48%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between SPXV and SPXU is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

-0.82

The correlation between SPXV and SPXU shifts across timeframes, from -0.99 (5 years) to -0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXV и SPXU

Секторы
SPXV
SPXU

Технологии

38.9%

-

Финансовые услуги

12.9%
70.6%

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Промышленность

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

SPXV
38.9%
SPXU

-

Финансовые услуги

SPXV
12.9%
SPXU
70.6%

Коммуникационные услуги

SPXV
12.3%
SPXU

-

Потребительский циклический сектор

SPXV
11.1%
SPXU

-

Промышленность

SPXV
9.1%
SPXU

-

Потребительский защитный сектор

SPXV
5.4%
SPXU

-

Энергетика

SPXV
3.8%
SPXU

-

Коммунальные услуги

SPXV
2.6%
SPXU

-

Недвижимость

SPXV
2.1%
SPXU

-

Сырьевые материалы

SPXV
1.9%
SPXU

-

Здравоохранение

SPXV

-

SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с VSGAX
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

SPXV vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXVSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-1.41

+3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-2.38

+5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.75

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.98

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

-1.64

+16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXV vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXVSPXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-1.41

+3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.70

+1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

-0.79

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.84

+1.75

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPXU

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-99.99%

+65.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-50.82%

+41.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-84.36%

+64.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-90.23%

+63.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-99.63%

+65.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-99.99%

+99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-93.33%

+88.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

30.23%

-28.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPXU

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 3.10%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

8.41%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

26.86%

-17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

35.34%

-22.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

50.31%

-32.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

53.37%

-35.37%

Сравнение комиссий SPXV и SPXU

SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPXU

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPXU в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXV and SPXU have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.41%) compared to SPXV (3.10%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, SPXV leads with 16.39% vs -41.92% for SPXU. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.39% return vs -41.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.89% for SPXV.

SPXV is categorized as S&P 500, while SPXU is Leveraged Equities. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.93% for SPXU.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор