Сравнение SPXV с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SPXV и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXV или SPXU.
Корреляция
Корреляция между SPXV и SPXU составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и SPXU
Основные характеристики
SPXV:
2.30
SPXU:
-1.27
SPXV:
3.03
SPXU:
-2.13
SPXV:
1.42
SPXU:
0.77
SPXV:
3.28
SPXU:
-0.47
SPXV:
14.75
SPXU:
-1.41
SPXV:
2.09%
SPXU:
33.34%
SPXV:
13.37%
SPXU:
37.10%
SPXV:
-34.34%
SPXU:
-99.99%
SPXV:
-2.57%
SPXU:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность 29.08%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -44.82%.
SPXV
29.08%
0.15%
10.88%
29.37%
17.08%
N/A
SPXU
-44.82%
1.13%
-20.56%
-45.27%
-45.11%
-39.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и SPXU
SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXV c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и SPXU
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPXU в 7.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.80% | 1.27% | 1.67% | 1.40% | 1.45% | 1.58% | 1.90% | 1.56% | 3.08% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.43% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и SPXU
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и SPXU
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 3.80%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.