PortfoliosLab logo
Сравнение SPXV с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXV и SPXU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.56%
-98.98%
SPXV
SPXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

0.57

SPXU:

-0.50

Коэф-т Сортино

SPXV:

0.93

SPXU:

-0.41

Коэф-т Омега

SPXV:

1.14

SPXU:

0.94

Коэф-т Кальмара

SPXV:

0.60

SPXU:

-0.29

Коэф-т Мартина

SPXV:

2.39

SPXU:

-0.96

Индекс Язвы

SPXV:

4.96%

SPXU:

29.87%

Дневная вол-ть

SPXV:

20.80%

SPXU:

57.63%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

SPXV:

-10.23%

SPXU:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 7.39%.


SPXV

С начала года

-6.26%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.18%

1 год

11.07%

5 лет

16.25%

10 лет

N/A

SPXU

С начала года

7.39%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

4.73%

1 год

-27.63%

5 лет

-40.63%

10 лет

-37.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXV и SPXU

SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.


График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXU: 0.93%
График комиссии SPXV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXV: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXV и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXV
Ранг риск-скорректированной доходности SPXV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXV c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXV, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXV: 0.57
SPXU: -0.50
Коэффициент Сортино SPXV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXV: 0.93
SPXU: -0.41
Коэффициент Омега SPXV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXV: 1.14
SPXU: 0.94
Коэффициент Кальмара SPXV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXV: 0.60
SPXU: -0.29
Коэффициент Мартина SPXV, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXV: 2.39
SPXU: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.50
SPXV
SPXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPXU

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SPXU в 7.40%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
1.22%1.12%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
7.40%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPXU

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.23%
-99.06%
SPXV
SPXU

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPXU

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 15.07%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 45.19%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
45.19%
SPXV
SPXU