PortfoliosLab logo
Сравнение SPXV с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXV и FTEC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPXV и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.82%
450.56%
SPXV
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

0.60

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

SPXV:

0.96

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

SPXV:

1.14

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPXV:

0.62

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

SPXV:

2.54

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

SPXV:

4.87%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

SPXV:

20.79%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

SPXV:

-10.99%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -7.06%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -13.22%.


SPXV

С начала года

-7.06%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-4.70%

1 год

10.89%

5 лет

17.04%

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXV и FTEC

SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXV: 0.27%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXV и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXV
Ранг риск-скорректированной доходности SPXV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXV c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXV: 0.60
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино SPXV, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXV: 0.96
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега SPXV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXV: 1.14
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара SPXV, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXV: 0.62
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина SPXV, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXV: 2.54
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.39
SPXV
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и FTEC

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
1.23%1.12%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и FTEC

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.99%
-16.69%
SPXV
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и FTEC

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 15.07%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
19.51%
SPXV
FTEC