PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с VXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.92%/yr vs -46.89%/yr for VXX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.89%/yr for VXX.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции SPXU превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: -41.92% против -46.89% соответственно.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between SPXU and VXX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.78

The correlation between SPXU and VXX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

SPXU vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-0.99

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
-1.63

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.81

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.96

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.37

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа VXX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-0.99

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

-0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.77

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPXU и VXX

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-57.39%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-79.68%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-95.79%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-99.86%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-95.08%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

40.04%

-9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и VXX

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеют волатильность 8.41% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

8.62%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

40.99%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

55.62%

-20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

67.94%

-17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

70.95%

-17.58%

Сравнение комиссий SPXU и VXX

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и VXX

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and VXX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs VXX's -100.00%.

On 10-year performance, SPXU leads with -41.92% vs -46.89% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -41.92% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for VXX.

SPXU is categorized as Leveraged Equities, while VXX is Volatility. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: ProShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.89% for VXX.

VXX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор