Сравнение SPXU с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SPXU и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.16% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции SPXU превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -39.94% против -72.94% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- -41.32%
- 3 года*
- -36.94%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- -39.94%
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и UVXY
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
SPXU vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SPXU
UVXY
Сравнение SPXU c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | -0.49 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | -0.24 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.67 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.80 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.49 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | -0.67 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и UVXY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и UVXY
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.23% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и UVXY
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -85.64% | +20.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -99.77% | +12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -100.00% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.27% | -98.53% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 71.26% | -15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 15.99%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 44.51% | -28.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 71.80% | -43.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 113.07% | -58.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 105.43% | -55.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.31% | 114.49% | -61.18% |