PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.92%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -41.92% против 61.24% соответственно.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SPXU and USD is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.75

The correlation between SPXU and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и USD

Секторы
SPXU
USD

Финансовые услуги

70.6%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

SPXU

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SPXU

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

USD

-

Энергетика

SPXU

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SPXU

-

USD

-

Промышленность

SPXU

-

USD

-

Недвижимость

SPXU

-

USD

-

Технологии

SPXU

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

SPXU

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SPXU vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
4.12

-5.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
3.62

-5.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.48

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

7.94

-8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

22.96

-24.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

4.12

-5.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.89

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.89

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.49

-1.33

Просадки

Сравнение просадок SPXU и USD

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-88.63%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-31.80%

-19.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-64.46%

-19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-77.85%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-77.85%

-21.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.07%

-93.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-32.35%

-60.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

10.98%

+19.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.41%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

21.29%

-12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

46.74%

-19.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

61.28%

-25.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

76.56%

-26.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

69.24%

-15.87%

Сравнение комиссий SPXU и USD

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и USD

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and USD have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -41.92% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -41.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.23% for USD.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор