PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с USD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.04%/yr vs 55.77%/yr for USD. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -41.04% против 55.77% соответственно.

SPXU

1 день
3.19%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
-19.71%
С начала года
-22.60%
1 год
-38.23%
3 года*
-38.79%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-41.04%

USD

1 день
-3.79%
1 месяц
-16.88%
6 месяцев
43.24%
С начала года
57.07%
1 год
96.75%
3 года*
90.78%
5 лет*
60.45%
10 лет*
55.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-22.60%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		57.07%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SPXU and USD is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.75

The correlation between SPXU and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и USD

Секторы
SPXU
USD

Финансовые услуги

80.4%
32.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
USD
32.0%

Сырьевые материалы

SPXU

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SPXU

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

USD

-

Энергетика

SPXU

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SPXU

-

USD

-

Промышленность

SPXU

-

USD

-

Недвижимость

SPXU

-

USD

-

Технологии

SPXU

-

USD
30.7%

Коммунальные услуги

SPXU

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SPXU vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.37

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
1.87

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.24

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.06

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

7.80

-9.29

SPXU vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и USD

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-88.63%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-31.80%

-12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-64.46%

-19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-77.85%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-77.85%

-21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-27.44%

-72.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-32.24%

-61.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.71%

12.44%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 10.69%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

29.85%

-19.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.14%

58.53%

-28.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.66%

71.17%

-33.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

78.27%

-27.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.34%

70.11%

-16.77%

Сравнение комиссий SPXU и USD

SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и USD

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности USD в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.71%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.37%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and USD have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.85%) compared to SPXU (10.69%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 55.77% vs -41.04% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.77% return vs -41.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SPXU has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 0.37% for USD.

SPXU is categorized as S&P 500, while USD is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор