Сравнение SPXU с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SPXU и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -39.88% против 50.62% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и USD
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
SPXU vs. USD — Ранг доходности на риск
SPXU
USD
Сравнение SPXU c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 1.90 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 2.44 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.67 | -5.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 12.81 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.90 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.59 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.74 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.41 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и USD составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и USD
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и USD
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -88.63% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -31.80% | -33.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -77.85% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -77.85% | -21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -21.24% | -78.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -32.60% | -60.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 11.60% | +44.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 21.67% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 48.73% | -20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 77.08% | -22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 76.24% | -25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 68.85% | -15.52% |