PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -41.20% против 23.26% соответственно.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SPXU and SSO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between SPXU and SSO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и SSO

Секторы
SPXU
SSO

Финансовые услуги

80.4%
24.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
SSO
24.5%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SSO
6.8%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SSO
6.5%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SSO
3.2%

Энергетика

SPXU

-

SSO
1.5%

Здравоохранение

SPXU

-

SSO
6.3%

Промышленность

SPXU

-

SSO
5.5%

Недвижимость

SPXU

-

SSO
1.3%

Технологии

SPXU

-

SSO
25.9%

Коммунальные услуги

SPXU

-

SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SPXU vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.52

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.05

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.09

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

8.58

-10.19

SPXU vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SSO

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-84.67%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-18.17%

-25.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-35.21%

-49.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-46.73%

-43.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-59.34%

-40.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.70%

-97.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-19.48%

-73.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

4.41%

+21.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SSO

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

6.83%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

19.92%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

25.02%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

33.87%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

35.86%

+17.47%

Сравнение комиссий SPXU и SSO

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SSO

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SSO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (10.37%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -41.20% for SPXU. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.67% for SSO.

SPXU is categorized as S&P 500, while SSO is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор