PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SSO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -42.03%/yr vs 24.22%/yr for SSO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -20.80%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -42.03% против 24.22% соответственно.

SPXU

1 день
-0.76%
1 месяц
3.14%
С начала года
-20.80%
6 месяцев
-17.65%
1 год
-42.51%
3 года*
-41.00%
5 лет*
-33.50%
10 лет*
-42.03%

SSO

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.63%
С начала года
12.57%
6 месяцев
9.73%
1 год
38.74%
3 года*
33.68%
5 лет*
17.67%
10 лет*
24.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-20.80%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SSO
ProShares Ultra S&P500		12.57%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SPXU and SSO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between SPXU and SSO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и SSO

Секторы
SPXU
SSO

Финансовые услуги

82.5%
25.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

24.9%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

SPXU
82.5%
SSO
25.1%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SSO
1.2%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SSO
6.6%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SSO
6.2%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SSO
3.1%

Энергетика

SPXU

-

SSO
2.2%

Здравоохранение

SPXU

-

SSO
5.7%

Промышленность

SPXU

-

SSO
5.2%

Недвижимость

SPXU

-

SSO
1.2%

Технологии

SPXU

-

SSO
24.9%

Коммунальные услуги

SPXU

-

SSO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SPXU vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.57

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
2.09

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.14

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

9.02

-10.58

SPXU vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SSO

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-84.67%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.04%

-18.17%

-28.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-35.21%

-49.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-46.73%

-43.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-59.34%

-40.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-7.02%

-92.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.34%

-19.52%

-73.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.42%

4.30%

+23.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SSO

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

9.66%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.44%

19.58%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.24%

24.86%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

33.84%

+16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

35.92%

+17.50%

Сравнение комиссий SPXU и SSO

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SSO

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SSO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.41%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.66%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SSO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (14.30%) compared to SSO (9.66%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.22% vs -42.03% for SPXU. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.22% return vs -42.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 0.66% for SSO.

SPXU is categorized as S&P 500, while SSO is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор