Сравнение SPXU с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
SPXU и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SDOW.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SDOW
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -43.91%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью -31.47%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SDOW по среднегодовой доходности: -39.29% против -36.90% соответственно.
SPXU
-43.91%
-1.26%
-24.93%
-51.95%
-46.18%
-39.29%
SDOW
-31.47%
-1.08%
-21.83%
-44.84%
-39.75%
-36.90%
Основные характеристики
| SPXU | SDOW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.44 | -1.37 |
| Коэф-т Сортино | -2.50 | -2.18 |
| Коэф-т Омега | 0.73 | 0.75 |
| Коэф-т Кальмара | -0.52 | -0.45 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | -1.57 |
| Индекс Язвы | 35.55% | 28.64% |
| Дневная вол-ть | 36.37% | 32.86% |
| Макс. просадка | -99.98% | -99.94% |
| Текущая просадка | -99.98% | -99.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SDOW
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SDOW в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SDOW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXU c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SDOW
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности SDOW в 6.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.30% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 6.90% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SDOW
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SDOW
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 12.41%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.