PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с SDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SDOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.92%/yr vs -38.14%/yr for SDOW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for SDOW.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью -19.85%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SDOW по среднегодовой доходности: -41.92% против -38.14% соответственно.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

SDOW

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-43.31%
3 года*
-33.78%
5 лет*
-25.28%
10 лет*
-38.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-19.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%

Correlation

The correlation between SPXU and SDOW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.92

The correlation between SPXU and SDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и SDOW

Секторы
SPXU
SDOW

Финансовые услуги

70.6%
74.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
SDOW
74.6%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SDOW

-

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SDOW

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SDOW

-

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SDOW

-

Энергетика

SPXU

-

SDOW

-

Здравоохранение

SPXU

-

SDOW

-

Промышленность

SPXU

-

SDOW

-

Недвижимость

SPXU

-

SDOW

-

Технологии

SPXU

-

SDOW

-

Коммунальные услуги

SPXU

-

SDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares UltraPro Short Dow30

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQSDOW с DOG

Доходность на риск

SPXU vs. SDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUSDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-1.19

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
-1.81

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.80

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.98

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.57

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. SDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOW равному -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUSDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-1.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

-0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.78

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SDOW

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.96%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-44.39%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-74.82%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-82.65%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-99.27%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.96%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-89.43%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

27.62%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SDOW

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.41%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

9.84%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

28.41%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

36.48%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

44.33%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

52.14%

+1.23%

Сравнение комиссий SPXU и SDOW

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SDOW

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SDOW в 5.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.81%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SDOW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (9.84%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SDOW's -99.96%.

On 10-year performance, SDOW leads with -38.14% vs -41.92% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOW has performed better with a -38.14% return vs -41.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 5.81% for SDOW.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%). Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.95% for SDOW.

SDOW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор