Сравнение SPXU с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
SPXU и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SDOW.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SDOW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SDOW
Основные характеристики
SPXU:
-0.19
SDOW:
-0.17
SPXU:
0.03
SDOW:
0.03
SPXU:
1.00
SDOW:
1.00
SPXU:
-0.08
SDOW:
-0.07
SPXU:
-0.26
SDOW:
-0.28
SPXU:
31.12%
SDOW:
24.25%
SPXU:
43.72%
SDOW:
39.19%
SPXU:
-99.99%
SDOW:
-99.94%
SPXU:
-99.98%
SDOW:
-99.92%
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SDOW по среднегодовой доходности: -37.16% против -34.97% соответственно.
SPXU
27.23%
20.14%
16.99%
-8.05%
-45.24%
-37.16%
SDOW
14.90%
14.22%
11.32%
-6.94%
-40.22%
-34.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SDOW
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SDOW в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXU и SDOW
SPXU
SDOW
Сравнение SPXU c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SDOW
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности SDOW в 6.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.25% | 9.53% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 6.63% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SDOW
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SDOW
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) с волатильностью 17.23%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.