Сравнение SPXU с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
SPXU и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SDOW.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SDOW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SDOW
Основные характеристики
SPXU:
-1.27
SDOW:
-0.94
SPXU:
-2.13
SDOW:
-1.33
SPXU:
0.77
SDOW:
0.85
SPXU:
-0.47
SDOW:
-0.32
SPXU:
-1.41
SDOW:
-1.57
SPXU:
33.34%
SDOW:
20.22%
SPXU:
37.10%
SDOW:
33.67%
SPXU:
-99.99%
SDOW:
-99.94%
SPXU:
-99.98%
SDOW:
-99.93%
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -44.82%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью -28.77%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SDOW по среднегодовой доходности: -39.10% против -36.28% соответственно.
SPXU
-44.82%
1.13%
-20.56%
-45.27%
-45.11%
-39.10%
SDOW
-28.77%
3.99%
-23.29%
-30.10%
-38.32%
-36.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SDOW
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SDOW в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXU c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SDOW
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности SDOW в 6.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.43% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 6.01% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SDOW
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SDOW
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеют волатильность 10.93% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.