Сравнение SPXU с SPXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE).
SPXU и SPXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и SPXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у SPXE с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPXE по среднегодовой доходности: -39.88% против 14.20% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SPXE
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPXE в 0.27%.
Доходность на риск
SPXU vs. SPXE — Ранг доходности на риск
SPXU
SPXE
Сравнение SPXU c SPXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | SPXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.96 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.48 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.50 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 6.61 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | SPXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.96 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.68 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.82 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.83 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и SPXE составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPXE
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SPXE в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPXE
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXE в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | SPXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -32.27% | -67.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -11.98% | -53.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -26.50% | -61.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -32.27% | -67.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -6.50% | -93.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -4.52% | -88.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 2.72% | +53.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPXE
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | SPXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 5.64% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 9.92% | +18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 18.51% | +35.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 16.90% | +33.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 17.38% | +35.95% |