PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с SPXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SPXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.92%/yr vs 15.66%/yr for SPXE. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у SPXE с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPXE по среднегодовой доходности: -41.92% против 15.66% соответственно.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

SPXE

1 день
0.27%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SPXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		10.59%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%

Correlation

The correlation between SPXU and SPXE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

-0.87

The correlation between SPXU and SPXE shifts across timeframes, from -0.99 (1 year) to -0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXU и SPXE

Секторы
SPXU
SPXE

Финансовые услуги

70.6%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

39.6%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
SPXE
11.6%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SPXE
1.8%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SPXE
11.0%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SPXE
10.1%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SPXE
4.7%

Энергетика

SPXU

-

SPXE
0.0%

Здравоохранение

SPXU

-

SPXE
8.6%

Промышленность

SPXU

-

SPXE
7.9%

Недвижимость

SPXU

-

SPXE
1.9%

Технологии

SPXU

-

SPXE
39.6%

Коммунальные услуги

SPXU

-

SPXE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAXSPXE с XLG

Доходность на риск

SPXU vs. SPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUSPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
2.24

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
3.09

-5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.40

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.76

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

12.52

-14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. SPXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа SPXE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUSPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

2.24

-3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.81

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.90

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.91

-1.75

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPXE

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXE в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-32.27%

-67.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-10.09%

-40.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-18.90%

-65.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-26.50%

-63.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-32.27%

-67.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.45%

-99.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-4.46%

-88.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

2.22%

+28.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPXE

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

3.14%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

9.61%

+17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

12.44%

+22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

16.91%

+33.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

17.42%

+35.95%

Сравнение комиссий SPXU и SPXE

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPXE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPXE

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SPXE в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SPXE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.41%) compared to SPXE (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPXE's -32.27%.

On 10-year performance, SPXE leads with 15.66% vs -41.92% for SPXU. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXE has performed better with a 15.66% return vs -41.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.91% for SPXE.

SPXU is categorized as Leveraged Equities, while SPXE is S&P 500. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.09% for SPXE.

SPXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор