PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с SPXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SPXE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) are both S&P 500 funds from ProShares - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SPXE

2026 (YTD)
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		0.58%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%

Correlation

The correlation between SPXU and SPXE is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.70

Сравнение распределения секторов SPXU и SPXE

Секторы
SPXU
SPXE

Финансовые услуги

80.4%
12.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

38.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
SPXE
12.4%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SPXE
1.9%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SPXE
10.1%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SPXE
9.7%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SPXE
4.8%

Энергетика

SPXU

-

SPXE
0.0%

Здравоохранение

SPXU

-

SPXE
9.5%

Промышленность

SPXU

-

SPXE
8.1%

Недвижимость

SPXU

-

SPXE
1.9%

Технологии

SPXU

-

SPXE
38.6%

Коммунальные услуги

SPXU

-

SPXE
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAXSPXE с XLG

Доходность на риск

SPXU vs. SPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUSPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

—

—

SPXU vs. SPXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPXE

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXE в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-0.87%

-99.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.75%

-99.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-0.46%

-92.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPXE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

9.00%

+28.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

9.00%

+41.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

9.00%

+44.33%

Сравнение комиссий SPXU и SPXE

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPXE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPXE

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как SPXE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SPXE have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.09% for SPXE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор