Сравнение SPXE с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPXE и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 14.20% против 25.61% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и SPXL
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
SPXE vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SPXE
SPXL
Сравнение SPXE c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.07 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 4.25 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и SPXL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и SPXL
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и SPXL
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -76.86% | +44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -33.42% | +21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -63.80% | +37.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -76.86% | +44.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -18.62% | +12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -15.85% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 8.42% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и SPXL
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 5.64%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 16.04% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 28.52% | -18.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 54.32% | -35.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 50.26% | -33.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 53.36% | -35.98% |