Сравнение SPXE с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPXE и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или SPXL.
Основные характеристики
| SPXE | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.59% | 76.40% |
| Дох-ть за 1 год | 40.76% | 129.94% |
| Дох-ть за 3 года | 9.78% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.90% | 26.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 4.21 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 20.46 | 20.61 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 36.64% |
| Макс. просадка | -32.27% | -76.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPXE и SPXL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и SPXL
С начала года, SPXE показывает доходность 27.59%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 76.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и SPXL
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXE c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и SPXL
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SPXL в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.10% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.67% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и SPXL
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и SPXL
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.95%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.