PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.66%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 15.66% против 30.15% соответственно.

SPXE

1 день
0.27%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.66%

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		10.59%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SPXE and SPXL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.87

The correlation between SPXE and SPXL shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXE и SPXL

Секторы
SPXE
SPXL

Технологии

39.6%
8.5%

Финансовые услуги

11.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.2%

Здравоохранение

8.6%
1.9%

Промышленность

7.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Недвижимость

1.9%
0.4%

Сырьевые материалы

1.8%
0.4%

Энергетика

0.0%
0.8%

Технологии

SPXE
39.6%
SPXL
8.5%

Финансовые услуги

SPXE
11.6%
SPXL
2.6%

Коммуникационные услуги

SPXE
11.0%
SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

SPXE
10.1%
SPXL
2.2%

Здравоохранение

SPXE
8.6%
SPXL
1.9%

Промышленность

SPXE
7.9%
SPXL
1.7%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.7%
SPXL
1.1%

Коммунальные услуги

SPXE
2.7%
SPXL
0.6%

Недвижимость

SPXE
1.9%
SPXL
0.4%

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
SPXL
0.4%

Энергетика

SPXE
0.0%
SPXL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAXSPXE с XLG
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SPXE vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXESPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.38

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.83

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.15

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

13.30

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXESPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.48

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.57

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.53

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SPXL

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXESPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-76.86%

+44.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-26.77%

+16.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-48.95%

+30.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-63.80%

+37.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-76.86%

+44.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.03%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-15.72%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

6.32%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SPXL

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.14%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXESPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

8.33%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

26.68%

-17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

35.37%

-22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

50.23%

-33.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

53.41%

-35.99%

Сравнение комиссий SPXE и SPXL

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SPXL

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPXE and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (8.33%) compared to SPXE (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.15% vs 15.66% for SPXE. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.15% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPXE has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.52% for SPXL.

SPXE is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор