Сравнение SPXE с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPXE и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или SPXL.
Корреляция
Корреляция между SPXE и SPXL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и SPXL
Основные характеристики
SPXE:
0.34
SPXL:
-0.10
SPXE:
0.60
SPXL:
0.24
SPXE:
1.09
SPXL:
1.03
SPXE:
0.34
SPXL:
-0.12
SPXE:
1.51
SPXL:
-0.47
SPXE:
4.25%
SPXL:
12.48%
SPXE:
19.04%
SPXL:
55.84%
SPXE:
-32.27%
SPXL:
-76.86%
SPXE:
-14.02%
SPXL:
-41.23%
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -10.13%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -34.20%.
SPXE
-10.13%
-6.70%
-9.45%
7.40%
14.23%
N/A
SPXL
-34.20%
-24.19%
-35.26%
-3.41%
26.92%
18.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и SPXL
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXE и SPXL
SPXE
SPXL
Сравнение SPXE c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и SPXL
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPXL в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.22% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и SPXL
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и SPXL
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 13.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 39.60%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.