Корреляция
Корреляция между SPXE и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение SPXE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPXE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и SPY
Загрузка...
Основные характеристики
SPXE:
0.77
SPY:
0.70
SPXE:
1.10
SPY:
1.02
SPXE:
1.16
SPY:
1.15
SPXE:
0.73
SPY:
0.68
SPXE:
2.78
SPY:
2.57
SPXE:
4.98%
SPY:
4.93%
SPXE:
19.78%
SPY:
20.42%
SPXE:
-32.27%
SPY:
-55.19%
SPXE:
-3.16%
SPY:
-3.55%
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.87%.
SPXE
1.22%
5.80%
-1.00%
14.48%
14.87%
15.57%
N/A
SPY
0.87%
5.54%
-1.56%
13.18%
14.25%
15.81%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и SPY
SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXE и SPY
SPXE
SPY
Сравнение SPXE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и SPY
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.12% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и SPY
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPY.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и SPY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 4.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...