Сравнение SPXE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco QQQ (QQQ).
SPXE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или QQQ.
Основные характеристики
| SPXE | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.59% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 40.76% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 9.78% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.90% | 21.46% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.21 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 20.46 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 17.47% |
| Макс. просадка | -32.27% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPXE и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и QQQ
С начала года, SPXE показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и QQQ
SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и QQQ
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.10% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и QQQ
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и QQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.95%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.