PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и QQQ

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-2.40%

Correlation

The correlation between SPXE and QQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов SPXE и QQQ

Секторы
SPXE
QQQ

Технологии

38.6%
58.7%

Финансовые услуги

12.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.4%

Здравоохранение

9.5%
3.7%

Промышленность

8.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Энергетика

0.0%
0.5%

Технологии

SPXE
38.6%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
QQQ
3.7%

Промышленность

SPXE
8.1%
QQQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
QQQ
6.4%

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
QQQ
1.2%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
QQQ
1.0%

Недвижимость

SPXE
1.9%
QQQ
0.1%

Энергетика

SPXE
0.0%
QQQ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с VTSAXSPXE с XLG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SPXE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.29

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.13

—

SPXE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и QQQ

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-82.97%

+82.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-5.29%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-32.66%

+32.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

18.69%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

22.81%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

22.44%

-13.44%

Сравнение комиссий SPXE и QQQ

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и QQQ

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPXE and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор