PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с QQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.98%/yr vs 22.36%/yr for QQQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.98% против 22.36% соответственно.

SPXE

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.02%
С начала года
7.53%
6 месяцев
6.26%
1 год
21.75%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.98%

QQQ

1 день
0.81%
1 месяц
-1.80%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.02%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.13%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		7.53%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.89%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SPXE and QQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.81

The correlation between SPXE and QQQ shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXE и QQQ

Секторы
SPXE
QQQ

Технологии

39.1%
58.7%

Финансовые услуги

12.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.4%

Здравоохранение

9.0%
3.7%

Промышленность

8.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.4%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Энергетика

0.0%
0.5%

Технологии

SPXE
39.1%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

SPXE
12.1%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.4%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.8%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

SPXE
9.0%
QQQ
3.7%

Промышленность

SPXE
8.1%
QQQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.9%
QQQ
6.4%

Коммунальные услуги

SPXE
2.6%
QQQ
1.2%

Недвижимость

SPXE
1.9%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
QQQ
1.0%

Энергетика

SPXE
0.0%
QQQ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с VTSAXSPXE с XLG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SPXE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.85

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.45

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.77

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

10.21

-0.74

SPXE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и QQQ

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-82.97%

+50.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.96%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-22.77%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-35.12%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-35.12%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-3.89%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-32.72%

+28.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.24%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и QQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 4.64%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

9.02%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

14.55%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

17.91%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

22.69%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

22.41%

-4.98%

Сравнение комиссий SPXE и QQQ

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и QQQ

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.95%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPXE and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (9.02%) compared to SPXE (4.64%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.36% vs 15.98% for SPXE. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXE has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.36% return vs 15.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

SPXE has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.42% for QQQ.

SPXE is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор