Сравнение SPXE с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или VTSAX.
Основные характеристики
| SPXE | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.59% | 26.26% |
| Дох-ть за 1 год | 40.76% | 40.42% |
| Дох-ть за 3 года | 9.78% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.90% | 15.35% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.21 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 20.46 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 12.73% |
| Макс. просадка | -32.27% | -55.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPXE и VTSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и VTSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE показывает доходность 27.59%, а VTSAX немного ниже – 26.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и VTSAX
SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXE c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и VTSAX
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.10% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и VTSAX
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и VTSAX
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 3.95% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.