Сравнение SPXE с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между SPXE и VTSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и VTSAX
Основные характеристики
SPXE:
0.34
VTSAX:
0.27
SPXE:
0.60
VTSAX:
0.51
SPXE:
1.09
VTSAX:
1.07
SPXE:
0.34
VTSAX:
0.27
SPXE:
1.51
VTSAX:
1.19
SPXE:
4.25%
VTSAX:
4.39%
SPXE:
19.04%
VTSAX:
19.27%
SPXE:
-32.27%
VTSAX:
-55.34%
SPXE:
-14.02%
VTSAX:
-14.32%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE показывает доходность -10.13%, а VTSAX немного ниже – -10.37%.
SPXE
-10.13%
-6.70%
-9.45%
7.40%
14.23%
N/A
VTSAX
-10.37%
-7.05%
-9.81%
6.11%
14.28%
10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и VTSAX
SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXE и VTSAX
SPXE
VTSAX
Сравнение SPXE c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и VTSAX
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VTSAX в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.44% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и VTSAX
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и VTSAX
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 13.55% и 13.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.