PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с VTSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.35%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.55%
С начала года
11.74%
1 год
22.59%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и VTSAX

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		0.23%

Correlation

The correlation between SPXE and VTSAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

1.00

Сравнение распределения секторов SPXE и VTSAX

Секторы
SPXE
VTSAX

Технологии

38.6%
37.0%

Финансовые услуги

12.4%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.7%

Здравоохранение

9.5%
9.0%

Промышленность

8.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Энергетика

0.0%
3.3%

Технологии

SPXE
38.6%
VTSAX
37.0%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
VTSAX
11.3%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
VTSAX
9.8%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
VTSAX
9.7%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
VTSAX
9.0%

Промышленность

SPXE
8.1%
VTSAX
9.4%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
VTSAX
4.3%

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
VTSAX
2.1%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
VTSAX
1.9%

Недвижимость

SPXE
1.9%
VTSAX
2.3%

Энергетика

SPXE
0.0%
VTSAX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с XLG
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с VTIVTSAX с FSKAXVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

SPXE vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.60

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.41

—

SPXE vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и VTSAX

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-55.33%

+54.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.21%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-8.97%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и VTSAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

12.86%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

17.46%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

18.39%

-9.39%

Сравнение комиссий SPXE и VTSAX

SPXE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и VTSAX

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.04%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPXE and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор