Сравнение SPXE с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между SPXE и VTSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и VTSAX
Основные характеристики
SPXE:
2.10
VTSAX:
1.82
SPXE:
2.83
VTSAX:
2.45
SPXE:
1.39
VTSAX:
1.34
SPXE:
3.06
VTSAX:
2.75
SPXE:
13.57
VTSAX:
11.75
SPXE:
1.96%
VTSAX:
2.00%
SPXE:
12.65%
VTSAX:
12.91%
SPXE:
-32.27%
VTSAX:
-55.34%
SPXE:
-2.72%
VTSAX:
-4.17%
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 23.43%.
SPXE
26.42%
0.48%
9.14%
28.30%
14.62%
N/A
VTSAX
23.43%
-1.00%
8.64%
25.44%
13.84%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и VTSAX
SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXE c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и VTSAX
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VTSAX в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.79% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.94% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и VTSAX
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и VTSAX
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.