PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SPXE returned 15.72%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXE имеют среднегодовую доходность 15.72%, а акции VTSAX немного отстают с 15.12%.

SPXE

1 день
-0.72%
1 месяц
5.33%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.46%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.56%
10 лет*
15.72%

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		10.29%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between SPXE and VTSAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.87

The correlation between SPXE and VTSAX shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXE и VTSAX

Секторы
SPXE
VTSAX

Технологии

39.6%
33.3%

Финансовые услуги

11.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

8.6%
9.1%

Промышленность

7.9%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Энергетика

0.0%
3.8%

Технологии

SPXE
39.6%
VTSAX
33.3%

Финансовые услуги

SPXE
11.6%
VTSAX
11.9%

Коммуникационные услуги

SPXE
11.0%
VTSAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

SPXE
10.1%
VTSAX
9.8%

Здравоохранение

SPXE
8.6%
VTSAX
9.1%

Промышленность

SPXE
7.9%
VTSAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.7%
VTSAX
4.7%

Коммунальные услуги

SPXE
2.7%
VTSAX
2.7%

Недвижимость

SPXE
1.9%
VTSAX
2.4%

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
VTSAX
2.0%

Энергетика

SPXE
0.0%
VTSAX
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с XLG
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

SPXE vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXEVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.47

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.36

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.37

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

15.56

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXEVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.47

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SPXE и VTSAX

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-55.33%

+23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.92%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-19.36%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-25.36%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-34.97%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-9.01%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.93%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и VTSAX

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.95%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.19%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.19%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.36%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

18.41%

-0.99%

Сравнение комиссий SPXE и VTSAX

SPXE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и VTSAX

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPXE and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXE has higher volatility (3.20%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор