PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и VOO

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-0.08%

Correlation

The correlation between SPXE and VOO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.60

Сравнение распределения секторов SPXE и VOO

Секторы
SPXE
VOO

Технологии

38.6%
39.2%

Финансовые услуги

12.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.8%

Здравоохранение

9.5%
8.3%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Энергетика

0.0%
3.2%

Технологии

SPXE
38.6%
VOO
39.2%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
VOO
10.9%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
VOO
10.3%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
VOO
9.8%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
VOO
8.3%

Промышленность

SPXE
8.1%
VOO
7.4%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
VOO
2.5%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
VOO
1.8%

Недвижимость

SPXE
1.9%
VOO
1.8%

Энергетика

SPXE
0.0%
VOO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAXSPXE с XLG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SPXE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.68

—

SPXE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и VOO

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-33.99%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.88%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-3.67%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

12.52%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

16.92%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

17.99%

-8.99%

Сравнение комиссий SPXE и VOO

SPXE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и VOO

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and VOO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.

VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор