PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.48%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE показывает доходность 13.12%, а VOO немного выше – 13.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXE имеют среднегодовую доходность 15.48%, а акции VOO немного отстают с 15.35%.

SPXE

1 день
0.01%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
13.69%
С начала года
13.12%
1 год
23.52%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.93%
10 лет*
15.48%
Всё время*
15.71%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXE

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
$137.59K$93.65K$87.13K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам SPXE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		13.12%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPXE and VOO is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.88

The correlation between SPXE and VOO shifts across timeframes, from 0.88 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXE и VOO

Секторы
SPXE
VOO

Технологии

39.7%
38.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

10.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.5%

Здравоохранение

9.2%
8.9%

Промышленность

8.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Энергетика

0.0%
3.0%

Технологии

SPXE
39.7%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

SPXE
11.9%
VOO
11.4%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.2%
VOO
9.9%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.8%
VOO
9.5%

Здравоохранение

SPXE
9.2%
VOO
8.9%

Промышленность

SPXE
8.7%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.7%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

SPXE
2.3%
VOO
2.2%

Недвижимость

SPXE
1.9%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

SPXE
1.7%
VOO
1.7%

Энергетика

SPXE
0.0%
VOO
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAXSPXE с XLG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SPXE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.88

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.60

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.71

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

11.57

-1.62

SPXE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и VOO

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-33.99%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.90%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-18.69%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-24.52%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-33.99%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.67%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.08%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и VOO

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.07%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.27%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

12.81%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

16.96%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

18.03%

-0.60%

Сравнение комиссий SPXE и VOO

SPXE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и VOO

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPXE and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXE has higher volatility (4.28%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, SPXE leads with 15.48% vs 15.35% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXE has performed better with a 15.48% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.91% for SPXE.

SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор