PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с LABD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXU с LABD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD).

SPXU и LABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXU и LABD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		12.37%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-23.87%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции SPXU превзошли акции LABD по среднегодовой доходности: -39.88% против -57.54% соответственно.

SPXU

1 день
-2.31%
1 месяц
13.37%
С начала года
12.37%
6 месяцев
6.54%
1 год
-42.28%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-31.74%
10 лет*
-39.88%

LABD

1 день
-2.09%
1 месяц
-11.32%
С начала года
-23.87%
6 месяцев
-58.51%
1 год
-84.35%
3 года*
-55.80%
5 лет*
-38.87%
10 лет*
-57.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с UPROSPXU с SQQQSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с HIBSLABD с QQQLABD с XLV

Сравнение комиссий SPXU и LABD

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.

LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500

Доходность на риск

SPXU vs. LABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 66
Ранг коэф-та Мартина
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXULABDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

-0.99

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

-2.24

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.75

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.94

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-1.20

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. LABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LABD равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXULABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.99

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

-0.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

-0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

-0.54

-0.27

Корреляция

Корреляция между SPXU и LABD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и LABD

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности LABD в 5.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		5.22%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		5.94%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и LABD

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и LABD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXULABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.99%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-88.34%

+23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

-97.78%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-99.98%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.99%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.26%

-90.78%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

68.69%

-12.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и LABD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 36.09%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXULABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

36.09%

-19.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

59.04%

-30.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.50%

86.25%

-31.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

96.40%

-46.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

96.38%

-43.05%