Сравнение SPXU с HIBS
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXU returned -33.66%/yr vs -54.56%/yr for HIBS. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SPXU charges 0.90%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -30.45%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -61.63%.
SPXU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- -29.62%
- С начала года
- -30.45%
- 1 год
- -44.77%
- 3 года*
- -42.04%
- 5 лет*
- -33.66%
- 10 лет*
- -41.50%
- Всё время*
- -42.79%
HIBS
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -61.63%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -60.94%
- 5 лет*
- -54.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -68.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.08M | $5.48M | $4.97M | |
| $347.12M | $308.29M | $360.15M |
Сравнение доходности по годам SPXU и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -30.45% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -14.04% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -61.63% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
Correlation
The correlation between SPXU and HIBS is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between SPXU and HIBS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. HIBS — Ранг доходности на риск
SPXU
HIBS
Сравнение SPXU c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.97 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -1.52 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и HIBS
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.98% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.07% | -78.96% | +33.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.17% | -96.91% | +11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.73% | -98.61% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.98% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.38% | -93.25% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.44% | 50.04% | -24.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и HIBS
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 12.32%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 30.63%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 30.63% | -18.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.95% | 67.54% | -36.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 80.79% | -42.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.77% | 84.15% | -33.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.45% | 95.42% | -41.97% |
Сравнение комиссий SPXU и HIBS
SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и HIBS
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности HIBS в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.25% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.46% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and HIBS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (30.63%) compared to SPXU (12.32%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs HIBS's -99.98%.
On 5-year performance, SPXU leads with -33.66% vs -54.56% for HIBS. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 12.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPXU has performed better with a -33.66% return vs -54.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 7.46% for SPXU.
SPXU is categorized as S&P 500, while HIBS is Inverse Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 1.06% for HIBS.
HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор