PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXU с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXU и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -59.26%.


SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и HIBS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-13.19%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%

Correlation

The correlation between SPXU and HIBS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.85

The correlation between SPXU and HIBS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short S&P500

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Доходность на риск

SPXU vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXUHIBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.70

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.99

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.50

-0.14

SPXU vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBS равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXUHIBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-1.22

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.73

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SPXU и HIBS

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и HIBS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXUHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.98%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-83.13%

+32.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-96.48%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-98.52%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.98%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-93.14%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

54.63%

-24.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и HIBS

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.41%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXUHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

22.04%

-13.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

52.82%

-25.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

67.45%

-32.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

82.46%

-32.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

94.78%

-41.41%

Сравнение комиссий SPXU и HIBS

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и HIBS

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности HIBS в 11.62%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы


SPXU and HIBS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs HIBS's -99.98%.

On 5-year performance, SPXU leads with -35.03% vs -53.41% for HIBS. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXU has performed better with a -35.03% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 7.97% for SPXU.

SPXU is categorized as Leveraged Equities, while HIBS is Inverse Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 1.06% for HIBS.

HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и HIBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор