PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с HIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXU returned -33.74%/yr vs 13.57%/yr for HIBL. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 53.82%.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

HIBL

1 день
-7.48%
1 месяц
-18.82%
6 месяцев
32.17%
С начала года
53.82%
1 год
120.18%
3 года*
35.26%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-14.04%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		53.82%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between SPXU and HIBL is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.84

The correlation between SPXU and HIBL has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и HIBL

Секторы
SPXU
HIBL

Финансовые услуги

80.4%
2.8%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
HIBL
2.8%

Сырьевые материалы

SPXU

-

HIBL
0.6%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

HIBL
0.3%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

HIBL
2.4%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

HIBL
0.2%

Энергетика

SPXU

-

HIBL
0.2%

Здравоохранение

SPXU

-

HIBL
1.2%

Промышленность

SPXU

-

HIBL
2.6%

Недвижимость

SPXU

-

HIBL

-

Технологии

SPXU

-

HIBL
9.3%

Коммунальные услуги

SPXU

-

HIBL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

SPXU vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.58

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.05

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.85

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

12.17

-13.78

SPXU vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и HIBL

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-88.27%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-31.39%

-12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-69.66%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-81.58%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-26.30%

-73.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-43.63%

-49.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

9.92%

+15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и HIBL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 10.37%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 29.86%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

29.86%

-19.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

63.21%

-33.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

76.34%

-38.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

83.61%

-32.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

92.48%

-39.15%

Сравнение комиссий SPXU и HIBL

SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и HIBL

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности HIBL в 1.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.47%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and HIBL have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (29.86%) compared to SPXU (10.37%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 13.57% vs -33.74% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 13.57% return vs -33.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 1.47% for HIBL.

SPXU is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор