PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXT с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXT и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.


SPXT

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
5.00%
С начала года
8.78%
1 год
18.49%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.75%
10 лет*
11.75%
Всё время*
11.98%

WNTR

1 день
-1.10%
1 месяц
5.18%
6 месяцев
-1.23%
С начала года
6.73%
1 год
100.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
43.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.20M$2.00M$1.63M
$4.24M$3.75M$3.99M

Сравнение доходности по годам SPXT и WNTR


Correlation

The correlation between SPXT and WNTR is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SPXT vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 7171
Ранг коэф-та Мартина

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXT c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXTWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.36

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

5.96

+4.09

SPXT vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNTR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXT и WNTR

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и WNTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXTWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-42.65%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-42.65%

+34.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-12.93%

+12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-20.10%

+16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

16.86%

-15.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и WNTR

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.72%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXTWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

12.79%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

46.85%

-38.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

54.57%

-43.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

53.24%

-38.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

53.24%

-37.02%

Сравнение комиссий SPXT и WNTR

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и WNTR

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности WNTR в 111.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.32%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
111.06%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPXT and WNTR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (12.79%) compared to SPXT (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 18.49% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 1.32% for SPXT.

SPXT is categorized as S&P 500, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 1.00% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор