PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347B5571

CUSIP

74347B557

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

22 сент. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SPXT с SPY SPXT с SPXC SPXT с USMV SPXT с SPXV SPXT с VOO SPXT с TVDAX SPXT с VGT SPXT с QQQ SPXT с SPYD SPXT с XLG
Популярные сравнения:
SPXT с SPY SPXT с SPXC SPXT с USMV SPXT с SPXV SPXT с VOO SPXT с TVDAX SPXT с VGT SPXT с QQQ SPXT с SPYD SPXT с XLG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.17%
11.50%
SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF показал доход в 21.82% с начала года и 29.02% за последние 12 месяцев.


SPXT

С начала года

21.82%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

11.17%

1 год

29.02%

5 лет (среднегодовая)

11.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPXT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.79%4.91%3.72%-3.49%2.65%1.12%2.83%2.90%1.96%-0.75%21.82%
20235.17%-3.24%0.78%1.90%-2.53%6.62%3.19%-1.53%-3.94%-2.91%7.63%4.92%16.23%
2022-4.76%-2.25%4.15%-8.03%0.67%-8.05%7.83%-3.13%-8.26%8.17%5.12%-4.65%-14.24%
2021-0.75%3.33%5.19%5.18%1.31%0.68%1.69%2.85%-4.14%6.44%-2.64%5.10%26.36%
2020-1.18%-9.20%-12.83%12.51%3.80%0.23%5.22%5.74%-3.17%-2.16%11.31%2.79%10.44%
20198.91%2.11%1.15%3.40%-5.71%6.40%1.01%-1.67%1.90%1.55%3.22%2.48%26.88%
20185.00%-4.07%-2.66%-0.78%2.64%0.59%3.53%2.61%0.43%-6.37%-1.94%-5.54%-7.06%
20170.19%3.93%-0.21%0.82%0.27%1.92%1.01%-0.87%2.05%1.66%3.34%1.79%16.99%
2016-8.04%3.00%5.67%2.49%-0.16%0.57%2.70%0.41%-1.93%3.19%2.94%10.67%
2015-0.86%7.98%1.04%-1.50%6.54%

Комиссия

Комиссия SPXT составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SPXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPXT среди ETFs на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.892.46
Коэффициент Сортино SPXT, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.923.31
Коэффициент Омега SPXT, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.46
Коэффициент Кальмара SPXT, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.443.55
Коэффициент Мартина SPXT, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.7215.76
SPXT
^GSPC

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
2.46
SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.35$1.18$1.26$0.92$1.05$0.97$0.97$0.81$1.07$0.23

Дивидендный доход

1.44%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.93
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.42$1.18
2022$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.37$1.26
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.92
2020$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.30$1.05
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.97
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.97
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.21$0.81
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.28$0.00$0.38$1.07
2015$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.41%
-1.40%
SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF показал максимальную просадку в 34.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF составляет 1.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-21.47%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33026 янв. 2024 г.516
-18.68%25 сент. 2018 г.3924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.161
-9.96%31 дек. 2015 г.1010 февр. 2016 г.1219 апр. 2016 г.22
-8.89%31 янв. 2018 г.89 февр. 2018 г.5824 авг. 2018 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
4.07%
SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)