Сравнение SPXT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco QQQ (QQQ).
SPXT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXT или QQQ.
Основные характеристики
| SPXT | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.82% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 33.90% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 7.50% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.23% | 21.42% |
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.55 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.69 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 24.53 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 10.17% | 17.32% |
| Макс. просадка | -34.38% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.60% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между SPXT и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и QQQ
С начала года, SPXT показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и QQQ
SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и QQQ
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.43% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.64% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и QQQ
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и QQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.54%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.