PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXT с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с XMAG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPXT returned 17.42% vs 20.23% for XMAG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.34%.

SPXT

1 день
0.23%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.54%
1 год
17.42%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.01%
10 лет*
11.48%

XMAG

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
9.96%
С начала года
12.34%
1 год
20.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и XMAG

2026 (YTD)20252024
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		7.54%15.10%0.57%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.34%15.63%-1.52%

Correlation

The correlation between SPXT and XMAG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.82

The correlation between SPXT and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXT и XMAG

Секторы
SPXT
XMAG

Финансовые услуги

19.0%
17.2%

Коммуникационные услуги

15.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

14.9%
5.5%

Здравоохранение

14.5%
13.7%

Промышленность

12.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.9%

Коммунальные услуги

4.2%
3.8%

Энергетика

3.3%
4.6%

Сырьевые материалы

3.0%
2.6%

Недвижимость

2.9%
2.6%

Технологии

1.1%
26.7%

Финансовые услуги

SPXT
19.0%
XMAG
17.2%

Коммуникационные услуги

SPXT
15.6%
XMAG
3.0%

Потребительский циклический сектор

SPXT
14.9%
XMAG
5.5%

Здравоохранение

SPXT
14.5%
XMAG
13.7%

Промышленность

SPXT
12.5%
XMAG
11.6%

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
XMAG
6.9%

Коммунальные услуги

SPXT
4.2%
XMAG
3.8%

Энергетика

SPXT
3.3%
XMAG
4.6%

Сырьевые материалы

SPXT
3.0%
XMAG
2.6%

Недвижимость

SPXT
2.9%
XMAG
2.6%

Технологии

SPXT
1.1%
XMAG
26.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXVSPXT с VGT
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с VTVXMAG с ^GSPCXMAG с VGT

Доходность на риск

SPXT vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXTXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.72

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.48

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.79

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

12.02

-2.55

SPXT vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXT и XMAG

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-16.17%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.29%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.05%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.69%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и XMAG

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.08%, в то время как у Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.47%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.47%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

11.82%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.08%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

15.08%

+1.11%

Сравнение комиссий SPXT и XMAG

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и XMAG

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности XMAG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.33%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and XMAG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (3.47%) compared to SPXT (3.08%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, XMAG leads with 20.23% vs 17.42% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 20.23% return vs 17.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

SPXT has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.46% for XMAG.

SPXT is categorized as S&P 500, while XMAG is Large Cap Blend Equities. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.35% for XMAG.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор