Сравнение SPXT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPXT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXT или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPXT и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и SPY
Основные характеристики
SPXT:
0.57
SPY:
0.51
SPXT:
0.89
SPY:
0.86
SPXT:
1.13
SPY:
1.13
SPXT:
0.59
SPY:
0.55
SPXT:
2.54
SPY:
2.26
SPXT:
3.63%
SPY:
4.55%
SPXT:
16.30%
SPY:
20.08%
SPXT:
-34.38%
SPY:
-55.19%
SPXT:
-8.24%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.
SPXT
-2.77%
-1.83%
-1.45%
9.15%
13.34%
N/A
SPY
-5.76%
-0.90%
-4.30%
9.72%
15.76%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и SPY
SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXT и SPY
SPXT
SPY
Сравнение SPXT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и SPY
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.41% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.35% | 0.56% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и SPY
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и SPY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 12.16%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.