Сравнение SPXT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPXT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXT или SPY.
Основные характеристики
| SPXT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.03% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 31.66% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 7.55% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 15.71% |
| Коэф-т Шарпа | 3.36 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.56 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 24.59 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.17% | 12.18% |
| Макс. просадка | -34.38% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между SPXT и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и SPY
С начала года, SPXT показывает доходность 23.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и SPY
SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и SPY
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.43% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.64% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и SPY
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и SPY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.50%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.