PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXT с SPXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXT и SPXC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.05%
1.23%
SPXT
SPXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXT:

1.92

SPXC:

1.38

Коэф-т Сортино

SPXT:

2.59

SPXC:

1.84

Коэф-т Омега

SPXT:

1.35

SPXC:

1.25

Коэф-т Кальмара

SPXT:

3.60

SPXC:

2.25

Коэф-т Мартина

SPXT:

13.74

SPXC:

7.79

Индекс Язвы

SPXT:

1.46%

SPXC:

6.10%

Дневная вол-ть

SPXT:

10.39%

SPXC:

34.50%

Макс. просадка

SPXT:

-34.38%

SPXC:

-81.12%

Текущая просадка

SPXT:

-4.30%

SPXC:

-19.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 19.70%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 44.63%.


SPXT

С начала года

19.70%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

9.25%

1 год

21.53%

5 лет

10.77%

10 лет

N/A

SPXC

С начала года

44.63%

1 месяц

-13.07%

6 месяцев

1.74%

1 год

47.52%

5 лет

23.41%

10 лет

21.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXT c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXT, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.091.38
Коэффициент Сортино SPXT, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.811.84
Коэффициент Омега SPXT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.25
Коэффициент Кальмара SPXT, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.872.25
Коэффициент Мартина SPXT, с текущим значением в 14.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.537.79
SPXT
SPXC

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SPXC равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.09
1.38
SPXT
SPXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SPXC

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.01%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%0.00%0.00%
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SPXC

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.30%
-19.54%
SPXT
SPXC

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SPXC

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.33%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.33%
11.43%
SPXT
SPXC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab