Сравнение SPXT с SPXC
SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while SPXC (SPX Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPXT returned 11.75%/yr vs 28.32%/yr for SPXC. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и SPXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у SPXC с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 11.75% против 28.32% соответственно.
SPXT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 11.98%
SPXC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 7.43%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 36.47%
- 5 лет*
- 27.02%
- 10 лет*
- 28.32%
- Всё время*
- 12.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.41M | $133.48M | $166.32M | |
| $2.20M | $2.00M | $1.63M |
Сравнение доходности по годам SPXT и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 8.78% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 26.88% | -7.06% | 16.99% |
SPXC SPX Technologies, Inc. | 7.43% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
Correlation
The correlation between SPXT and SPXC is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between SPXT and SPXC shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXT vs. SPXC — Ранг доходности на риск
SPXT
SPXC
Сравнение SPXT c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPX Technologies, Inc. (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXT | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.23 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 0.56 | +9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXT и SPXC
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXT | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -81.12% | +46.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -23.85% | +15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -33.54% | +17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -38.32% | +16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -50.26% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -12.78% | +12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -28.94% | +24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 9.90% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и SPXC
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.72%, в то время как у SPX Technologies, Inc. (SPXC) волатильность равна 17.32%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXT | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 17.32% | -13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 33.67% | -25.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 40.77% | -30.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 36.18% | -21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 37.37% | -21.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и SPXC
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.32% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
SPXT and SPXC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXC has higher volatility (17.32%) compared to SPXT (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs SPXC's -81.12%.
SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXT и SPXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор