Сравнение SPXT с SPXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPX Corporation (SPXC).
SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXT или SPXC.
Основные характеристики
| SPXT | SPXC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.56% | 66.73% |
| Дох-ть за 1 год | 34.85% | 101.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.73% | 37.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.40% | 29.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.84 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 6.20 |
| Коэф-т Мартина | 26.26 | 19.86 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 5.14% |
| Дневная вол-ть | 10.17% | 33.33% |
| Макс. просадка | -34.38% | -81.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.94% |
Корреляция
Корреляция между SPXT и SPXC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и SPXC
С начала года, SPXT показывает доходность 23.56%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 66.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXT c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и SPXC
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.42% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.64% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и SPXC
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и SPXC
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.48%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.