PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с SPXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с SPXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while SPXC (SPX Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPXT returned 11.34%/yr vs 30.94%/yr for SPXC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 17.00%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 11.34% против 30.94% соответственно.

SPXT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.02%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.34%

SPXC

1 день
1.74%
1 месяц
16.39%
С начала года
17.00%
6 месяцев
11.70%
1 год
48.13%
3 года*
41.80%
5 лет*
30.27%
10 лет*
30.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и SPXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		2.70%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
SPXC
SPX Corporation		17.00%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%

Correlation

The correlation between SPXT and SPXC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.50

The correlation between SPXT and SPXC shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

SPX Corporation

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXVSPXT с VGT
Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXLSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с UPROSPXC с VSP.TOSPXC с BMI

Доходность на риск

SPXT vs. SPXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTSPXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.01

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.09

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

5.36

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. SPXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXC равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTSPXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.34

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SPXC

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTSPXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-81.12%

+46.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-23.15%

+15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-33.54%

+17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-38.32%

+16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-50.26%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.69%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-29.03%

+24.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

9.01%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SPXC

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 2.57%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTSPXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

11.14%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

27.62%

-20.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

36.33%

-25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

35.12%

-20.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

37.45%

-21.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SPXC

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%386.22%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and SPXC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXC has higher volatility (11.14%) compared to SPXT (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs SPXC's -81.12%.

SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и SPXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор