Сравнение SPXT с SPXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPX Corporation (SPXC).
SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXT и SPXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXT и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | -1.45% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 26.88% | -7.06% | 16.99% |
SPXC SPX Corporation | 1.55% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 11.22% против 29.39% соответственно.
SPXT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.22%
SPXC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 53.33%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 27.82%
- 10 лет*
- 29.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXT vs. SPXC — Ранг доходности на риск
SPXT
SPXC
Сравнение SPXT c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXT | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.17 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.49 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.87 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXT | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.23 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SPXT и SPXC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и SPXC
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.45% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и SPXC
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPXC в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXT | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -93.77% | +59.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -23.15% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -38.32% | +16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -50.26% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -16.41% | +11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -38.39% | +34.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 7.34% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и SPXC
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.33%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXT | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 14.44% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 27.29% | -19.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 36.82% | -21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 34.53% | -19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 37.32% | -21.10% |