PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXT с SPXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с SPXC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPX Corporation (SPXC).

SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXT или SPXC.

Корреляция

Корреляция между SPXT и SPXC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.85%
999.09%
SPXT
SPXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXT:

0.57

SPXC:

0.27

Коэф-т Сортино

SPXT:

0.89

SPXC:

0.67

Коэф-т Омега

SPXT:

1.13

SPXC:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPXT:

0.59

SPXC:

0.33

Коэф-т Мартина

SPXT:

2.54

SPXC:

0.76

Индекс Язвы

SPXT:

3.63%

SPXC:

14.65%

Дневная вол-ть

SPXT:

16.30%

SPXC:

41.57%

Макс. просадка

SPXT:

-34.38%

SPXC:

-81.12%

Текущая просадка

SPXT:

-8.24%

SPXC:

-26.29%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у SPXC с доходностью -8.04%.

SPXT

С начала года

-2.77%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-1.45%

1 год

9.15%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

SPXC

С начала года

-8.04%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-14.89%

1 год

10.12%

5 лет

28.46%

10 лет

21.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXT и SPXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг риск-скорректированной доходности SPXC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXT c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPXT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXT: 0.57
SPXC: 0.27
Коэффициент Сортино SPXT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXT: 0.89
SPXC: 0.67
Коэффициент Омега SPXT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXT: 1.13
SPXC: 1.08
Коэффициент Кальмара SPXT, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXT: 0.59
SPXC: 0.33
Коэффициент Мартина SPXT, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXT: 2.54
SPXC: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SPXC равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.27
SPXT
SPXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SPXC

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.41%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%0.00%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%6.93%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SPXC

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.24%
-26.29%
SPXT
SPXC

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SPXC

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 12.16%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.16%
17.02%
SPXT
SPXC