Сравнение SPXT с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
SPXT и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXT или USMV.
Корреляция
Корреляция между SPXT и USMV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и USMV
Основные характеристики
SPXT:
0.62
USMV:
1.10
SPXT:
0.96
USMV:
1.54
SPXT:
1.14
USMV:
1.23
SPXT:
0.64
USMV:
1.52
SPXT:
2.79
USMV:
5.91
SPXT:
3.59%
USMV:
2.41%
SPXT:
16.30%
USMV:
12.93%
SPXT:
-34.38%
USMV:
-33.10%
SPXT:
-8.45%
USMV:
-3.53%
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.75%.
SPXT
-2.99%
-4.40%
-2.07%
8.82%
13.61%
N/A
USMV
2.75%
-2.09%
0.08%
13.57%
11.12%
10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и USMV
SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXT и USMV
SPXT
USMV
Сравнение SPXT c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и USMV
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности USMV в 1.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.41% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.64% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.35% | 0.56% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.60% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и USMV
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и USMV
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.