Сравнение SPXT с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
SPXT и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXT или USMV.
Основные характеристики
| SPXT | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.07% | 20.20% |
| Дох-ть за 1 год | 33.43% | 27.67% |
| Дох-ть за 3 года | 7.13% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.11% | 9.79% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 4.67 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 3.22 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 24.04 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 10.24% | 8.41% |
| Макс. просадка | -34.38% | -33.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между SPXT и USMV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и USMV
С начала года, SPXT показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 20.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и USMV
SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXT c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и USMV
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности USMV в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.44% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.64% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.62% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и USMV
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и USMV
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.