PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с USMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.34%/yr vs 9.93%/yr for USMV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXT показывает доходность 2.70%, а USMV немного ниже – 2.65%. За последние 10 лет акции SPXT превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 11.34% против 9.93% соответственно.

SPXT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.02%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.34%

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		2.70%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between SPXT and USMV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.70

The correlation between SPXT and USMV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и USMV

Секторы
SPXT
USMV

Финансовые услуги

18.0%
12.4%

Коммуникационные услуги

17.0%
5.9%

Потребительский циклический сектор

15.9%
5.7%

Здравоохранение

13.5%
12.5%

Промышленность

12.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
10.0%

Энергетика

5.1%
3.6%

Коммунальные услуги

4.1%
7.5%

Недвижимость

2.9%
2.2%

Сырьевые материалы

2.8%
2.2%

Технологии

1.0%
30.8%

Финансовые услуги

SPXT
18.0%
USMV
12.4%

Коммуникационные услуги

SPXT
17.0%
USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

SPXT
15.9%
USMV
5.7%

Здравоохранение

SPXT
13.5%
USMV
12.5%

Промышленность

SPXT
12.2%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
USMV
10.0%

Энергетика

SPXT
5.1%
USMV
3.6%

Коммунальные услуги

SPXT
4.1%
USMV
7.5%

Недвижимость

SPXT
2.9%
USMV
2.2%

Сырьевые материалы

SPXT
2.8%
USMV
2.2%

Технологии

SPXT
1.0%
USMV
30.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с VGT
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

SPXT vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.52

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.79

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.68

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

2.27

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.52

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.87

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SPXT и USMV

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-33.10%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.46%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-9.36%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-17.93%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-33.10%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.18%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.88%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.93%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и USMV

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.38%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

5.91%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

8.50%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

12.35%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.51%

+1.72%

Сравнение комиссий SPXT и USMV

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и USMV

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and USMV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXT has higher volatility (2.57%) compared to USMV (2.38%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, SPXT leads with 11.34% vs 9.93% for USMV. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXT has performed better with a 11.34% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.39% for SPXT.

SPXT is categorized as S&P 500, while USMV is Large Cap Blend Equities. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.15% for USMV.

SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор