PortfoliosLab logo
Сравнение SPXT с SPXV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXT и SPXV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SPXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.57%
219.82%
SPXT
SPXV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXT:

0.62

SPXV:

0.60

Коэф-т Сортино

SPXT:

0.96

SPXV:

0.96

Коэф-т Омега

SPXT:

1.14

SPXV:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPXT:

0.64

SPXV:

0.62

Коэф-т Мартина

SPXT:

2.79

SPXV:

2.54

Индекс Язвы

SPXT:

3.59%

SPXV:

4.87%

Дневная вол-ть

SPXT:

16.30%

SPXV:

20.79%

Макс. просадка

SPXT:

-34.38%

SPXV:

-34.34%

Текущая просадка

SPXT:

-8.45%

SPXV:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у SPXV с доходностью -7.06%.


SPXT

С начала года

-2.99%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-2.07%

1 год

8.82%

5 лет

13.61%

10 лет

N/A

SPXV

С начала года

-7.06%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-4.70%

1 год

10.89%

5 лет

17.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXT и SPXV

И SPXT, и SPXV имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXT: 0.27%
График комиссии SPXV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXV: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXT и SPXV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SPXV
Ранг риск-скорректированной доходности SPXV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXT c SPXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXT, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXT: 0.62
SPXV: 0.60
Коэффициент Сортино SPXT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXT: 0.96
SPXV: 0.96
Коэффициент Омега SPXT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPXT: 1.14
SPXV: 1.14
Коэффициент Кальмара SPXT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXT: 0.64
SPXV: 0.62
Коэффициент Мартина SPXT, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXT: 2.79
SPXV: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXV равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SPXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.60
SPXT
SPXV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SPXV

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPXV в 1.23%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.41%1.29%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
1.23%1.12%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SPXV

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPXV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.45%
-10.99%
SPXT
SPXV

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SPXV

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 12.15%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
15.07%
SPXT
SPXV