PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с SPXV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с SPXV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV).

SPXT и SPXV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SPXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и SPXV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-1.45%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		-3.78%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у SPXV с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям SPXV по среднегодовой доходности: 11.22% против 15.43% соответственно.

SPXT

1 день
0.67%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.55%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.22%

SPXV

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-2.23%
1 год
19.78%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.52%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с ES=F
Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с SPXUSPXV с XLKSPXV с VSGAX

Сравнение комиссий SPXT и SPXV

И SPXT, и SPXV имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Доходность на риск

SPXT vs. SPXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c SPXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTSPXVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.03

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.57

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.60

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

7.55

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. SPXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXV равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SPXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTSPXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.03

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.83

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPXT и SPXV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SPXV

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPXV в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.45%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		1.04%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SPXV

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPXV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXTSPXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-34.34%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.74%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-26.58%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-34.34%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.78%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.58%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.71%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SPXV

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.33%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXTSPXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.52%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

10.22%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

19.38%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.79%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

18.16%

-1.94%