Сравнение SPXT с SPXV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV).
SPXT и SPXV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXT или SPXV.
Основные характеристики
| SPXT | SPXV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.07% | 28.79% |
| Дох-ть за 1 год | 33.43% | 40.92% |
| Дох-ть за 3 года | 7.13% | 11.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.11% | 18.25% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.22 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 24.04 | 20.44 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.24% | 13.18% |
| Макс. просадка | -34.38% | -34.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPXT и SPXV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и SPXV
С начала года, SPXT показывает доходность 22.07%, что значительно ниже, чем у SPXV с доходностью 28.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и SPXV
И SPXT, и SPXV имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXT c SPXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и SPXV
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPXV в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.44% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.64% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.35% | 0.56% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.14% | 1.27% | 1.67% | 1.40% | 1.45% | 1.58% | 1.90% | 1.56% | 3.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и SPXV
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPXV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и SPXV
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.52%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.