PortfoliosLab logo
Сравнение SPXT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXT и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPXT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.85%
238.04%
SPXT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXT:

0.57

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SPXT:

0.89

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SPXT:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPXT:

0.59

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SPXT:

2.54

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SPXT:

3.63%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SPXT:

16.30%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SPXT:

-34.38%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPXT:

-8.24%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


SPXT

С начала года

-2.77%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-1.45%

1 год

9.15%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXT и VOO

SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXT: 0.27%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXT: 0.57
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SPXT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXT: 0.89
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SPXT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXT: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SPXT, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXT: 0.59
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SPXT, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXT: 2.54
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.54
SPXT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и VOO

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.41%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и VOO

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.24%
-9.90%
SPXT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и VOO

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 12.16%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.16%
13.96%
SPXT
VOO