PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPXT tracks the S&P 500 Ex-Information Technology Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.34%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.34% против 15.56% соответственно.

SPXT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.02%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.34%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		2.70%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPXT and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.78

The correlation between SPXT and VOO shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и VOO

Секторы
SPXT
VOO

Финансовые услуги

18.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

17.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

15.9%
10.2%

Здравоохранение

13.5%
8.5%

Промышленность

12.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Энергетика

5.1%
3.5%

Коммунальные услуги

4.1%
2.4%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Технологии

1.0%
35.7%

Финансовые услуги

SPXT
18.0%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

SPXT
17.0%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPXT
15.9%
VOO
10.2%

Здравоохранение

SPXT
13.5%
VOO
8.5%

Промышленность

SPXT
12.2%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
VOO
4.9%

Энергетика

SPXT
5.1%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

SPXT
4.1%
VOO
2.4%

Недвижимость

SPXT
2.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

SPXT
2.8%
VOO
1.8%

Технологии

SPXT
1.0%
VOO
35.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXVSPXT с VGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPXT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.39

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.25

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.16

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

14.73

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.39

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.89

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SPXT и VOO

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-33.99%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.90%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-18.69%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-24.52%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-33.99%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.70%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.69%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.91%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и VOO

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.84%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.90%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.80%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.81%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

18.01%

-1.78%

Сравнение комиссий SPXT и VOO

SPXT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и VOO

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to SPXT (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 11.34% for SPXT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPXT.

SPXT has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.03% for VOO.

SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор